| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文主要的研究工作及内容 | 第10-12页 |
| 第二章 准备知识 | 第12-18页 |
| ·VaR的基本涵义及参数选择 | 第12-14页 |
| ·VaR计算模型 | 第14-15页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算方法 | 第15-18页 |
| 第三章 稳定分布 | 第18-27页 |
| ·稳定分布概论 | 第18-23页 |
| ·稳定分布的参数估计及蒙特卡罗模拟 | 第23-24页 |
| ·基于稳定分布的VaR实证研究 | 第24-27页 |
| 第四章 在我国应用VaR方法的问题及应对措施 | 第27-29页 |
| ·VaR方法对我国金融风险管理产生的重要影响 | 第27页 |
| ·在我国应用VaR的思考 | 第27-29页 |
| 结束语 | 第29-30页 |
| 附录 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 致谢 | 第35页 |