基于copula函数对宝钢股份、鑫科材料和ST太化的组合信用风险度量
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·论文的结构安排及创新点 | 第13-14页 |
| ·主要内容 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 2 模型构建 | 第14-27页 |
| ·构建KMV模型 | 第14-18页 |
| ·Merton模型 | 第14-16页 |
| ·KMV模型 | 第16-18页 |
| ·构建基于COPULA函数的组合信用风险度量模型 | 第18-27页 |
| ·Copula函数的定义和基本性质 | 第19-22页 |
| ·基于copula函数的相关性度量 | 第22-24页 |
| ·基于copula函数的组合违约概率度量模型 | 第24-27页 |
| 3 基于KMV模型的信用风险度量 | 第27-32页 |
| ·选取研究对象 | 第27-29页 |
| ·公司简介 | 第27-28页 |
| ·公司财务分析 | 第28-29页 |
| ·基于KMV模型的EDF计算 | 第29-32页 |
| 4 基于COPULA函数的组合信用风险度量 | 第32-47页 |
| ·危险率函数 | 第32-33页 |
| ·公司间的相关结构 | 第33-42页 |
| ·边缘分布的拟合 | 第33-40页 |
| ·Copula函数的极大似然估计 | 第40-42页 |
| ·COPULA函数的选择及组合违约概率 | 第42-47页 |
| ·如何选择copula函数 | 第42-45页 |
| ·对组合信用风险的度量 | 第45-47页 |
| 5 结论 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
