| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-30页 |
| ·研究背景与意义 | 第14-16页 |
| ·研究现状 | 第16-22页 |
| ·操作风险度量研究综述 | 第16-19页 |
| ·银行系统性风险度量研究综述 | 第19-22页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第22-30页 |
| ·本文的内容和框架 | 第22-26页 |
| ·风险度量的流程和思路 | 第26-30页 |
| 第2章 基于二阶近似的操作风险度量 | 第30-46页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·基于二阶近似的操作风险度量方法 | 第31-38页 |
| ·理论框架和实验设计 | 第31-32页 |
| ·极值理论 | 第32-35页 |
| ·基于一阶近似和均值修正模型的操作风险计算 | 第35-37页 |
| ·基于二阶近似解析解的操作风险计算 | 第37-38页 |
| ·模型结果的验证方法—模拟解的计算 | 第38-40页 |
| ·风险值的点估计 | 第38-39页 |
| ·风险值的区间估计 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-45页 |
| ·数据描述 | 第40页 |
| ·GPD参数的估计 | 第40-42页 |
| ·解析解的计算结果 | 第42页 |
| ·模拟解的计算结果 | 第42-43页 |
| ·结果比较 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 基于组合估计的操作风险度量 | 第46-60页 |
| ·引言 | 第46-47页 |
| ·基于组合估计的操作风险度量方法 | 第47-54页 |
| ·组合估计模型 | 第47-49页 |
| ·基本指标法和损失分布法 | 第49-51页 |
| ·厚尾分布 | 第51-53页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验 | 第53-54页 |
| ·实证分析 | 第54-58页 |
| ·数据描述 | 第54-55页 |
| ·实证结果 | 第55-58页 |
| ·模型有效性检验 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第4章 基于条件分布-广义线性模型-copula函数的操作风险度量 | 第60-74页 |
| ·引言 | 第60-61页 |
| ·模型描述 | 第61-63页 |
| ·数据与假设 | 第63-64页 |
| ·数据描述与数据预处理 | 第63-64页 |
| ·模型假设 | 第64页 |
| ·方法 | 第64-68页 |
| ·操作风险程度分布参数估计方法 | 第64-65页 |
| ·操作风险频次分布参数估计方法 | 第65-66页 |
| ·通过copula函数集成风险单元的损失 | 第66-67页 |
| ·操作风险计算的模拟过程 | 第67-68页 |
| ·实证分析 | 第68-71页 |
| ·操作风险程度分布参数估计 | 第68页 |
| ·操作风险频次分布参数估计 | 第68-69页 |
| ·copula函数的选取和相关系数的确定 | 第69-70页 |
| ·实证分析结果 | 第70-71页 |
| ·鲁棒性分析 | 第71-72页 |
| ·相依结构对结果的影响 | 第71页 |
| ·相关系数对结果的影响 | 第71-72页 |
| ·讨论 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第5章 基于银行间市场的系统性风险度量 | 第74-100页 |
| ·引言 | 第74-77页 |
| ·银行同业市场和风传染的模型实例 | 第77-79页 |
| ·银行间市场网络结构的矩阵表达和传染分析的数学表达 | 第79-82页 |
| ·基于最大熵方法的矩阵求解 | 第82-85页 |
| ·银行间市场网络结构的矩阵表达 | 第82-84页 |
| ·基于矩阵的系统性风险传染过程分析 | 第84-85页 |
| ·矩阵法模型的计算程序 | 第85页 |
| ·银行间市场模式对系统性风险的影响 | 第85-89页 |
| ·特定银行间市场模式下的矩阵求解 | 第89-92页 |
| ·增加组内风险敞口的模型 | 第89-90页 |
| ·货币中心模型 | 第90-91页 |
| ·已知若干家银行间的敞口数值模型 | 第91-92页 |
| ·实证分析 | 第92-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第6章 基于自上而下方法的系统性风险度量 | 第100-118页 |
| ·引言 | 第100-101页 |
| ·基于自上而下方法的系统性风险度量 | 第101-108页 |
| ·方差/协方差方法的系统性风险度量 | 第102页 |
| ·copula函数的系统性风险度量 | 第102-107页 |
| ·风险分散化效应 | 第107-108页 |
| ·实证分析 | 第108-115页 |
| ·数据描述 | 第108-109页 |
| ·参数估计 | 第109-110页 |
| ·实证结果 | 第110-114页 |
| ·风险的多元化效应 | 第114-115页 |
| ·本章小结 | 第115-118页 |
| 第7章 基于自下而上方法的的系统性风险度量 | 第118-132页 |
| ·引言 | 第118-119页 |
| ·基于情景分析的自下而上方法度量系统性风险模型 | 第119-129页 |
| ·情景分析下银行信用风险 | 第121-124页 |
| ·情景分析下银行市场风险 | 第124-125页 |
| ·清算和融资流动性风险 | 第125-129页 |
| ·银行间的传染风险 | 第129页 |
| ·本章小结 | 第129-132页 |
| 第8章 结论和展望 | 第132-138页 |
| ·本文的主要工作和创新点 | 第132-134页 |
| ·本文的主要结论 | 第134-135页 |
| ·未来工作展望 | 第135-138页 |
| 后记 | 第138-142页 |
| 参考文献 | 第142-152页 |
| 附录 | 第152-156页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第156-159页 |
| 参与项目 | 第159页 |
| 硕博期间所获荣誉 | 第159-160页 |
| 致谢 | 第160-162页 |
