基于可信性理论的模糊投资组合分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究动向 | 第10-13页 |
| ·本文内容及研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 可信性理论与投资组合基本概念 | 第15-21页 |
| ·可信性理论 | 第15页 |
| ·模糊变量 | 第15-17页 |
| ·模糊分析 | 第17-18页 |
| ·投资组合绩效衡量指标 | 第18-20页 |
| ·詹森指数 | 第19页 |
| ·特雷诺指数 | 第19页 |
| ·夏普指数 | 第19-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 第3章 基于可信性理论的风险测度 | 第21-28页 |
| ·概述 | 第21页 |
| ·模糊变量的绝对离差 | 第21-24页 |
| ·度量投资组合的风险测度 | 第24-27页 |
| ·绝对中心矩 | 第25页 |
| ·极小极大准则 | 第25-26页 |
| ·可信性风险测度 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第4章 模糊投资组合的风险-收益模型 | 第28-41页 |
| ·概述 | 第28页 |
| ·风险收益模型 | 第28-36页 |
| ·均值-绝对离差模型 | 第30-34页 |
| ·可信性风险值模型 | 第34-36页 |
| ·混合智能算法 | 第36-40页 |
| ·模糊模拟 | 第36-38页 |
| ·遗传算法 | 第38-39页 |
| ·混合智能算法 | 第39-40页 |
| ·数值算例 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41页 |
| 第5章 结论与展望 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
