我国股票市场对货币政策实施影响的实证分析
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 文献综述及论文的创新与不足 | 第12-18页 |
| 第一节 文献综述 | 第12-17页 |
| 第二节 论文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 方法与数据选择 | 第18-22页 |
| 第一节 计量研究方法 | 第18-21页 |
| ·单位根检验 | 第18-19页 |
| ·协整关系检验 | 第19页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第19-20页 |
| ·格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第20页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第20-21页 |
| ·脉冲响应函数分析(IRF) | 第21页 |
| 第二节 数据 | 第21-22页 |
| 第三章 股票市场对货币政策中介目标的影响 | 第22-33页 |
| 第一节 股票市场影响货币政策中介目标的理论分析 | 第22-25页 |
| 第二节 股票市场影响货币政策中介目标的实证研究 | 第25-33页 |
| ·单位根检验 | 第26-27页 |
| ·协整关系检验和误差修正模型 | 第27-29页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应分析 | 第30-31页 |
| ·结论 | 第31-33页 |
| 第四章 股票市场对货币政策最终目标的影响 | 第33-38页 |
| 第一节 股票市场影响经济增长的理论分析 | 第33-34页 |
| 第二节 股票市场与经济增长关系的实证分析 | 第34-38页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·协整关系检验 | 第35-36页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第36页 |
| ·结论 | 第36-38页 |
| 第五章 股票市场影响货币政策传单机制的分析 | 第38-48页 |
| 第一节 货币政策传导渠道的理论研究 | 第38-42页 |
| ·信贷传导渠道 | 第38页 |
| ·利率传导渠道 | 第38-39页 |
| ·非货币资产价格传导渠道 | 第39-41页 |
| ·汇率传导渠道 | 第41-42页 |
| 第二节 股票市场影响货币政策传导机制的实证分析 | 第42-48页 |
| ·单位根检验 | 第42-43页 |
| ·协整关系检验和误差修正模型 | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| ·脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |
