| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 文献综述 | 第7-15页 |
| ·课题的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·经理股票期权简介 | 第8-13页 |
| ·经理股票期权的研究历史 | 第8-10页 |
| ·经理股票期权在中国的发展 | 第10-11页 |
| ·经理股票期权的定价 | 第11-13页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第13页 |
| ·论文的主要结构 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-23页 |
| ·股票价格行为过程 | 第15-16页 |
| ·一维 Ito定理 | 第16页 |
| ·期权定价的鞅方法 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes定价公式 | 第17-19页 |
| ·经理股票期权的定价模型 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 分数布朗运动环境中指数化经理股票期权的定价及激励效用分析 | 第23-37页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·分数布朗运动 | 第23-26页 |
| ·基本概念 | 第23-24页 |
| ·几何分数布朗运动 | 第24页 |
| ·Ito型分数Black-Scholes市场 | 第24-26页 |
| ·分数指数化经理股票期权的定价 | 第26-30页 |
| ·期权的参数分析 | 第30-36页 |
| ·敏感性参数计算 | 第30-31页 |
| ·数值计算与激励效用分析 | 第31-35页 |
| ·相关系数对期权的影响 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析 | 第37-47页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·支付型经理股票期权 | 第37-38页 |
| ·标准欧式支付型经理股票期权 | 第37页 |
| ·随机执行日支付型经理股票期权 | 第37-38页 |
| ·随机执行日支付型期权与标准支付型期权的价值比较分析 | 第38-41页 |
| ·股票期权激励的敏感性比较 | 第41-44页 |
| ·期权价值对股票价格的敏感性 | 第41-43页 |
| ·期权价值对股票收益波动率的敏感性 | 第43-44页 |
| ·特殊参数的改变对期权的影响 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 具有可变障碍价格的经理股票期权的定价 | 第47-55页 |
| ·中捷股份股票期权计划内容 | 第47页 |
| ·模型建立与定价 | 第47-51页 |
| ·案例分析 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士期间主要的研究成果 | 第61页 |
