| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·课题研究背景 | 第9-10页 |
| ·随机利率下保费研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·随机利率下保费研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 固定利率下纯保费的计算 | 第14-30页 |
| ·生命表的构造 | 第14-22页 |
| ·我国生命表的发展 | 第14-15页 |
| ·生命表的构造原理 | 第15-21页 |
| ·新生命表对寿险定价的影响 | 第21-22页 |
| ·固定利率下纯保费的计算与情景模拟 | 第22-29页 |
| ·人寿保险的类型 | 第22-24页 |
| ·纯保费的计算 | 第24-25页 |
| ·利率对纯保费的影响 | 第25-26页 |
| ·情景分析的应用 | 第26-29页 |
| ·固定利率条件下情景分析的优点和不足 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 Monte Carlo 方法 | 第30-39页 |
| ·Monte Carlo方法的基本思想 | 第30-32页 |
| ·随机数的产生方法 | 第32-36页 |
| ·均匀随机数的产生 | 第32-34页 |
| ·给定概率分布的随机数的产生 | 第34-36页 |
| ·误差计算 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 随机利率下趸缴纯保费的Monte Carlo模拟过程 | 第39-56页 |
| ·问题的提出和假设 | 第39-41页 |
| ·随机利率下的纯保费模拟 | 第41-52页 |
| ·利率数据的选取和预处理 | 第41-44页 |
| ·算法描述 | 第44-51页 |
| ·AR(1)模型的模拟与有效性检验 | 第51-52页 |
| ·纯保费的Monte Carlo模拟 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 国寿福瑞两全保险Monte Carlo模拟的实证分析 | 第56-62页 |
| ·国寿福瑞两全保险简介 | 第56-57页 |
| ·国寿福瑞两全保险的Monte Carlo模拟的实证 | 第57-59页 |
| ·结果分析与预测 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附表1 中国人寿保险业经验生命表(2000-2003) | 第66-70页 |
| 附表2 标准正态分布数值表 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
