| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文研究的意义 | 第10页 |
| ·本文的主要研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第10页 |
| ·本文的研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文的主要创新点 | 第11-12页 |
| 2 住房抵押贷款证券化概论 | 第12-25页 |
| ·资产证券化的定义 | 第12-13页 |
| ·资产证券化的基本原理 | 第13-14页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本知识 | 第14-22页 |
| ·住房抵押贷款证券化的内涵 | 第14-15页 |
| ·住房抵押贷款证券化的品种 | 第15-16页 |
| ·住房抵押贷款证券化的运作程序 | 第16-18页 |
| ·住房抵押贷款证券化的参与主体 | 第18-20页 |
| ·住房抵押贷款证券化的功能 | 第20-22页 |
| ·我国推行住房抵押贷款证券化的必要性与可行性 | 第22-25页 |
| ·我国推行住房抵押贷款证券化的必要性 | 第22-23页 |
| ·我国推行住房抵押贷款证券化的可行性 | 第23-25页 |
| 3 适合我国的住房抵押贷款证券化模式构建 | 第25-38页 |
| ·住房抵押贷款证券化的模式比较 | 第25-27页 |
| ·住房抵押贷款证券化的表内模式 | 第25页 |
| ·住房抵押贷款证券化的表外模式 | 第25-27页 |
| ·适合我国的住房抵押贷款证券化的模式分析 | 第27-32页 |
| ·表内模式利弊分析 | 第27-28页 |
| ·表外模式利弊分析 | 第28-29页 |
| ·适合我国的住房抵押贷款证券化的过渡模式设计 | 第29-30页 |
| ·我国开展住房抵押贷款证券化的建议 | 第30-32页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化的运作 | 第32-38页 |
| ·SPV 的设立 | 第32-33页 |
| ·“资产池”的构建及现金流重组 | 第33页 |
| ·住房抵押贷款证券信用增级 | 第33-35页 |
| ·住房抵押贷款证券信用评级 | 第35-36页 |
| ·住房抵押贷款证券的发行 | 第36-38页 |
| 4 住房抵押贷款证券提前偿付分析及定价研究 | 第38-56页 |
| ·提前偿付行为的影响因素 | 第38-39页 |
| ·提前偿付分析的惯例模型 | 第39-42页 |
| ·提前偿付模型 | 第42-46页 |
| ·提前偿付模型综述 | 第42-43页 |
| ·生存分析与提前偿付模型 | 第43-44页 |
| ·比例危险提前偿付模型 | 第44-46页 |
| ·住房抵押贷款证券的利差定价法 | 第46-52页 |
| ·住房抵押贷款的现金流分析 | 第46-47页 |
| ·静态收益利差定价法 | 第47-50页 |
| ·CIR 模型利差定价法 | 第50-52页 |
| ·住房抵押贷款证券的微分方程定价法 | 第52-55页 |
| ·最优提前支付 | 第52-53页 |
| ·最优提前支付下微分方程定价模型 | 第53页 |
| ·方程有限差分解法的原理 | 第53-55页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付行为与证券定价方法的探讨 | 第55-56页 |
| 5 住房抵押贷款证券化的风险 | 第56-60页 |
| ·提前偿付风险 | 第56-57页 |
| ·利率风险 | 第57-58页 |
| ·信用风险 | 第58页 |
| ·其他风险 | 第58-60页 |
| 6 结论 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64页 |