| 摘要 | 第1页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-11页 |
| ·电源项目价值评估指标 | 第7-9页 |
| ·电源项目风险评估指标 | 第9-10页 |
| ·电源项目风险投资整体过程。 | 第10-11页 |
| ·论文主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 电源投资价值评估方法 | 第13-22页 |
| ·传统投资价值评价方法 | 第13-18页 |
| ·静态评价方法 | 第13-14页 |
| ·动态评价方法 | 第14-16页 |
| ·传统价值评价方法的局限性分析 | 第16-18页 |
| ·价值评价方法的新发展 | 第18-21页 |
| ·模拟方法 | 第18-19页 |
| ·决策树分析方法 | 第19-20页 |
| ·实物期权方法 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第三章 实物期权方法及在电力投资领域的应用 | 第22-32页 |
| ·期权与金融期权 | 第22-24页 |
| ·期权与金融期权的概念 | 第22-23页 |
| ·期权与金融期权的定价 | 第23-24页 |
| ·实物期权 | 第24-31页 |
| ·实物期权产生背景 | 第24-25页 |
| ·实物期权理论 | 第25-26页 |
| ·实物期权与金融期权 | 第26-27页 |
| ·实物期权在电力投资的应用 | 第27-29页 |
| ·实物期权定价方法 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四章 基于实物期权方法电源投资项目估价模型 | 第32-40页 |
| ·Barraquand-Martineau 美式期权定价模型原理及步骤 | 第32-34页 |
| ·基于B-M 方法的电力投资延迟实物期权估价模型 | 第34-39页 |
| ·不确定性因素变化路径模拟 | 第34-35页 |
| ·路径区块的划分 | 第35-36页 |
| ·转移概率的计算 | 第36页 |
| ·项目投资总收益j W t , 的计算 | 第36-37页 |
| ·期权价值的计算与投资时机选择 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第五章 电源投资决策优化数学模型 | 第40-48页 |
| ·目标函数 | 第40-41页 |
| ·约束条件 | 第41-43页 |
| ·投建资金约束 | 第41页 |
| ·各地最大累计施工约束 | 第41页 |
| ·风险约束 | 第41-43页 |
| ·模型求解 | 第43-47页 |
| ·整体步骤 | 第43-45页 |
| ·求解模块 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第六章 算例分析 | 第48-58页 |
| ·电源投资估价模型算例分析 | 第48-51页 |
| ·算例数据信息 | 第48-49页 |
| ·算例结果及其分析 | 第49-51页 |
| ·电源投资优化决策算例分析 | 第51-56页 |
| ·算例数据信息 | 第51-55页 |
| ·项目实物期权（ROA）与风险指标（R）的计算结果 | 第55-56页 |
| ·算例结果及其分析 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 第七章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第65页 |