| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·风险结构问题研究意义及课题来源 | 第10-11页 |
| ·风险结构问题研究的意义 | 第10-11页 |
| ·课题来源 | 第11页 |
| ·风险结构及相关问题研究现状 | 第11-13页 |
| ·本论文研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 经典风险模型的鞅方法 | 第15-21页 |
| ·LUNDBERG-CRAMER(L-C)经典风险模型 | 第15-17页 |
| ·风险理论研究方法的改进 | 第17-20页 |
| ·鞅知识简介 | 第17-18页 |
| ·Lundberg不等式的鞅方法证明 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 复合负二项风险模型鞅方法 | 第21-27页 |
| ·模型的描述 | 第21-22页 |
| ·几个引理 | 第22-24页 |
| ·生存概率 | 第24-25页 |
| ·破产概率的鞅证明 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 保费完全随机的复合负二项风险模型研究 | 第27-33页 |
| ·建立模型 | 第27-29页 |
| ·几个引理 | 第29-31页 |
| ·破产概率 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第5章 组合资产风险的上下界 | 第33-41页 |
| ·几个相依风险的例子 | 第33-35页 |
| ·同单调集和同单调随机变量 | 第35-38页 |
| ·组合资产风险的上下界 | 第38-40页 |
| ·组合资产风险的上界 | 第38-39页 |
| ·组合资产风险的下界 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第6章 组合资产的风险值及停止损失保费研究 | 第41-50页 |
| ·停止损失保费 | 第41-42页 |
| ·封闭式集合风险模型 | 第42-45页 |
| ·封闭式集合风险模型的风险值 | 第42-43页 |
| ·封闭式集合风险模型的停止损失保费 | 第43-45页 |
| ·组合资产风险值的上界 | 第45-49页 |
| ·随机变量函数凸序慨念及性质 | 第45-46页 |
| ·随机变量函数凸序与VaR的关系 | 第46-48页 |
| ·组合资产风险值的上界 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第55页 |