| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究状况及其进展 | 第11-15页 |
| ·课题来源 | 第15页 |
| ·本文主要内容 | 第15-16页 |
| 第2章 鞅与期权定价的理论 | 第16-26页 |
| ·鞅的基本概念及其基本理论 | 第16-18页 |
| ·鞅的基本概念 | 第16-17页 |
| ·鞅的基本理论 | 第17-18页 |
| ·期权的基本概念及其基本理论 | 第18-24页 |
| ·期权的基本概念 | 第18-21页 |
| ·期权定价的有关理论 | 第21-24页 |
| ·BLACK-SCHOLES 期权定价模型及其公式 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 鞅在关卡期权定价中的应用 | 第26-46页 |
| ·股价波动模型 | 第26-29页 |
| ·随机游走模型 | 第26-27页 |
| ·对数正态分布模型 | 第27-28页 |
| ·波动源模型 | 第28-29页 |
| ·关卡期权定价的鞅方法 | 第29-37页 |
| ·对数正态分布模型下关卡期权的定价 | 第29-33页 |
| ·波动源模型下关卡期权的定价 | 第33-37页 |
| ·实证分析 | 第37-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |