我国商品期货价格指数与宏观经济变量之间的关联研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·关于期货价格与宏观经济变量关系的文献回顾 | 第8-9页 |
| ·关于商品期货价格指数编制方面的回顾 | 第9-10页 |
| ·研究框架与研究内容 | 第10-13页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 期货市场与宏观经济关系的理论研究 | 第13-19页 |
| ·期货市场与宏观经济关系的制度经济学分析 | 第13-14页 |
| ·期货市场与宏观经济关系的理论模型分析 | 第14-16页 |
| ·期货价格与宏观经济变量关系的假定 | 第16-19页 |
| ·国内生产总值的影响 | 第17页 |
| ·居民消费价格指数的影响 | 第17页 |
| ·利率的影响 | 第17-18页 |
| ·汇率的影响 | 第18-19页 |
| 第3章 我国期货市场运行状况的分析 | 第19-29页 |
| ·我国期货市场的发展现状 | 第19-21页 |
| ·我国期货市场运行效率的研究 | 第21-28页 |
| ·期货市场有效性的内涵 | 第21-24页 |
| ·期货价格和现货价格之间关系的协整分析 | 第24-28页 |
| ·本章小节 | 第28-29页 |
| 第4章 商品期货价格指数与宏观经济变量关系研究 | 第29-45页 |
| ·我国商品期货价格指数的构建 | 第29-36页 |
| ·国内外商品期货指数的发展情况 | 第29-32页 |
| ·我国商品期货价格指数的编制 | 第32-36页 |
| ·FPI 与 CRB 的相关性检验 | 第36页 |
| ·商品期货价格指数与宏观经济变量关系的实证研究 | 第36-45页 |
| ·数据选取和处理 | 第36-38页 |
| ·变量序列的平稳性检验 | 第38页 |
| ·变量序列的平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·误差修正模型 | 第39-41页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-45页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
