| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 前言 | 第6-12页 |
| ·问题的起源和背景 | 第6-8页 |
| ·经典风险模型 | 第8-10页 |
| ·重尾分布与轻尾分布的概念及若干记号 | 第10-12页 |
| 第二章 带干扰的双泊松风险模型的大偏差 | 第12-21页 |
| ·预备知识 | 第12-14页 |
| ·Brown运动的若干性质 | 第14-15页 |
| ·带干扰的双泊松风险模型的大偏差 | 第15-21页 |
| 第三章 广义复合泊松模型的破产概率 | 第21-34页 |
| ·预备知识及模型的建立 | 第21-24页 |
| ·主要结果 | 第24-30页 |
| ·进一步推广 | 第30-34页 |
| 第四章 复合更新风险模型下的破产概率 | 第34-40页 |
| ·引言 | 第34-36页 |
| ·预备知识及相关引理 | 第36-37页 |
| ·复合更新风险模型的转化和结论 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间的科研情况 | 第44页 |