| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 一、引言 | 第4页 |
| 二、文献回顾 | 第4-9页 |
| 1、国外文献回顾 | 第4-6页 |
| 2、国内文献回顾 | 第6-7页 |
| 3、本文研究方向 | 第7-9页 |
| 三、变量解释与研究设计 | 第9-10页 |
| 1、自变量名称及其计算方法 | 第9页 |
| 2、模型设计与基本假设 | 第9-10页 |
| 四、数据来源与描述性统计 | 第10-15页 |
| 1、数据来源与筛选 | 第10-11页 |
| 2、总体样本的描述性统计 | 第11-12页 |
| 3、发放现金股利公司的描述性统计 | 第12-15页 |
| 五、实证研究结果 | 第15-27页 |
| 1、每股税后股利对股票累积超额收益率的预测作用 | 第15-20页 |
| 2、投资组合的构建 | 第20-27页 |
| 六、稳定性检验 | 第27-32页 |
| 1、每股税后股利对股票长期超额收益率的预测作用的稳定性检验 | 第27-28页 |
| 2、删除发放极低现金股利的公司后的回归 | 第28-29页 |
| 3、投资组合的稳定性检验 | 第29-31页 |
| 4、变换衡量企业成长性指标的稳定性检验 | 第31-32页 |
| 七、研究结论及展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |