| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| ·关于金融衍生产品的基本概念 | 第9-11页 |
| ·金融衍生产品的基本概念 | 第9-10页 |
| ·衍生产品的基本功能 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第11-14页 |
| ·早期期权定价理论的研究 | 第12-13页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第13-14页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的扩展 | 第14页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第14-15页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 数学知识 | 第17-27页 |
| ·随机过程 | 第17-23页 |
| ·布朗运动和维纳过程 | 第17-19页 |
| ·泊松过程和更新过程 | 第19-20页 |
| ·广义布朗运动-伊藤过程 | 第20-21页 |
| ·跳跃过程 | 第21-23页 |
| ·伊藤引理 | 第23-27页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价模型 | 第27-35页 |
| ·期权定价的基本原理和思想 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第28-32页 |
| ·标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 | 第32-35页 |
| 第四章 标的资产价格服从跳-扩散过程的回望期权定价模型 | 第35-42页 |
| ·几何布朗运动下的回望期权定价模型 | 第36-38页 |
| ·标的资产价格服从跳-扩散过程的回望期权定价模型 | 第38-42页 |
| 第五章 跳-扩散过程下有交易成本的回望期权定价模型 | 第42-50页 |
| ·有交易成本的回望期权定价 | 第42-45页 |
| ·跳-扩散过程下有交易成本的回望期权定价 | 第45-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |