| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·期权定价的发展与现状 | 第8-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-13页 |
| 2 汇率连动期权的保险精算定价 | 第13-20页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·期权的保险精算方法 | 第13-14页 |
| ·汇率连动期权模型的期权定价公式 | 第14-19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 3 分数布朗运动与POISSON 跳的股票价格模型的保险精算定价 | 第20-28页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·期权的保险精算定价方法 | 第21-22页 |
| ·欧式看涨看跌期权定价公式的推导 | 第22-25页 |
| ·市场敏感性分析 | 第25-28页 |
| 4 模糊形式下支付红利欧式期权定价B-S 公式 | 第28-37页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·模糊数 | 第28-30页 |
| ·模糊随机变量 | 第30-31页 |
| ·支付红利的B-S 公式的模糊形式 | 第31-34页 |
| ·汇率期权的评价模型 | 第34-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 5 总结与展望 | 第37-39页 |
| ·总结 | 第37页 |
| ·展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-46页 |
| 附录1 期权基础知识、定价方法及所需数学知识 | 第46-53页 |
| 附录2 攻读硕士期间发表的论文 | 第53页 |