| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 背景介绍 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·常用的风险度量方法 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11页 |
| ·本文的内容与结构 | 第11-12页 |
| 第二章 自回归条件异方差模型(ARCH)族 | 第12-21页 |
| ·ARCH模型的产生与定义 | 第12-14页 |
| ·ARCH模型的拓展形式 | 第14-15页 |
| ·ARCH模型的性质 | 第15-16页 |
| ·ARCH模型存在性的检验 | 第16-17页 |
| ·ARCH模型条件方差的预测 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型(Generalized ARCH) | 第18-21页 |
| 第三章 随机波动率模型(SV)族 | 第21-29页 |
| ·随机波动率模型的定义 | 第21-26页 |
| ·连续形式的随机波动率模型 | 第21-24页 |
| ·离散形式的随机波动率模型 | 第24页 |
| ·连续SV模型与离散SV模型的关系 | 第24-25页 |
| ·有间断跳跃的随机波动率模型 | 第25-26页 |
| ·随机波动率模型的性质极其拓展形式 | 第26页 |
| ·随机波动率模型的持续性 | 第26-29页 |
| ·波动持续性简介 | 第26-27页 |
| ·随机波动率模型的持续性及相关性质 | 第27-29页 |
| 第四章 两种波动率模型关系的研究 | 第29-35页 |
| ·ARCH与SV模型的参数估计方法 | 第29-30页 |
| ·ARCH与SV模型之间的关系 | 第30-32页 |
| ·GARCH(1，1)模型与SV-AR(1)的比较 | 第32-35页 |
| 第五章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 在校期间发表论文情况 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |