不同风险偏好下的投资选择与证券市场运行效率
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题的理论意义 | 第9-10页 |
| ·选题的现实意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-18页 |
| ·资产组合理论 | 第11-13页 |
| ·行为金融理论 | 第13-15页 |
| ·证券市场运行效率 | 第15-18页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第18-19页 |
| ·本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第19页 |
| ·本文的不足与进一步要做的工作 | 第19-20页 |
| 第2章 风险偏好与投资组合最优解 | 第20-32页 |
| ·基本假设 | 第20-24页 |
| ·投资组合理论的基本假设 | 第20-21页 |
| ·有效边界线 | 第21-22页 |
| ·无差异曲线 | 第22-23页 |
| ·最佳投资组合 | 第23-24页 |
| ·风险规避型投资者的最优选择 | 第24-27页 |
| ·理论推演 | 第24-25页 |
| ·最优资产组合求解 | 第25-27页 |
| ·风险中性型投资者的最优选择 | 第27-29页 |
| ·理论推演 | 第27-28页 |
| ·最优资产组合求解 | 第28-29页 |
| ·风险追求型投资者的最优选择 | 第29-31页 |
| ·理论推演 | 第29-30页 |
| ·最优资产组合求解 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 投资者异质性与市场效率 | 第32-46页 |
| ·证券市场运行的微观基础 | 第32-35页 |
| ·从"完全理性"到"有限理性" | 第32-33页 |
| ·有限理性下的异质性投资者行为选择 | 第33-35页 |
| ·投资者有限理性与证券市场运行特征 | 第35-38页 |
| ·基于投资者异质性的证券市场运行特征 | 第35-37页 |
| ·我国证券市场的运行现状 | 第37-38页 |
| ·投资者有限理性与证券市场运行效率 | 第38-45页 |
| ·基于投资者异质性的股市混合交易模型 | 第38-42页 |
| ·基于混合交易模型的证券市场分类 | 第42-43页 |
| ·基于混合交易模型的证券市场运行效率评价 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 我国证券市场运行特征与效率的实证分析 | 第46-50页 |
| ·变量与数据的选择 | 第46页 |
| ·证券市场收益率序列的总体特征 | 第46-48页 |
| ·证券市场混合交易模型的估计 | 第48页 |
| ·实证结论 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·原因分析 | 第50-51页 |
| ·对策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
