| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-25页 |
| ·风险度量方法历史演化和Coherent风险度量的研究现状 | 第9-20页 |
| ·风险度量方法历史演化 | 第9-16页 |
| ·Coherent风险度量研究现状及其动态化 | 第16-19页 |
| ·本文关于Coherent风险度量和动态Coherent风险度量研究的几个主要问题 | 第19-20页 |
| ·关于动态均值方差优化问题的研究 | 第20-22页 |
| ·动态均值方差优化问题与均值方差套期保值 | 第20-21页 |
| ·本文关于动态均值方差优化问题研究的几个问题 | 第21-22页 |
| ·本文的主要结果和创新之处 | 第22-25页 |
| 第二章 单周期下的Coherent风险度量 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·L~∞上的Coherent风险度量 | 第26-31页 |
| ·L~p空间上的Coherent风险度量 | 第31-35页 |
| 第三章 动态Coherent风险度量 | 第35-75页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·F_T-Coherent风险度量 | 第36-46页 |
| ·定义与测度族表示定理 | 第37-43页 |
| ·可接受头寸集合(Acceptance set) | 第43-46页 |
| ·动态Coherent风险度量的定义 | 第46-49页 |
| ·有限概率空间下的动态Coherent风险度量 | 第49-56页 |
| ·一般概率空间下的动态Coherent风险度量 | 第56-62页 |
| ·凸多边形等价概率测度集的m-stable包 | 第62-68页 |
| ·Coherent风险度量在现金流上的推广 | 第68-75页 |
| 第四章 奇异协方差矩阵和外生债务影响下的均值方差优化 | 第75-92页 |
| ·引言 | 第75-76页 |
| ·单周期情形 | 第76-80页 |
| ·多周期情形 | 第80-90页 |
| ·模型设定、优化问题和基本记号 | 第80-83页 |
| ·主要结果和证明 | 第83-90页 |
| ·一个应用 | 第90-92页 |
| 第五章 连续时间负债投资者的均值方差优化与SLQ方法 | 第92-102页 |
| ·引言 | 第92-93页 |
| ·预备知识 | 第93-95页 |
| ·模型与主要结果 | 第95-102页 |
| 第六章 Cox随机损失序列影响下的均值方差优化问题 | 第102-117页 |
| ·引言 | 第102-105页 |
| ·方差最优鞅测度与倒向随机微分方程 | 第105-114页 |
| ·偏微分方程 | 第114-115页 |
| ·均值方差优化问题(6.1.2)的最优解 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-122页 |
| 攻读博士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123页 |
