| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外的研究进程与现状 | 第8-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·论文研究重点及可能有的创新点 | 第11-13页 |
| 2 商业银行风险管理概述 | 第13-22页 |
| ·商业银行所面临的风险分类 | 第13-18页 |
| ·信用风险(Credit Risk) | 第13-14页 |
| ·市场风险(Market Risk) | 第14-15页 |
| ·操作风险(Operational Risk) | 第15-17页 |
| ·流动性风险(Liquidity Risk) | 第17页 |
| ·其它风险 | 第17-18页 |
| ·商业银行风险管理的发展历程 | 第18-19页 |
| ·商业银行全面风险管理的内涵 | 第19-22页 |
| ·COSO委员会和巴塞尔委员会关于全面风险管理的论述 | 第19-20页 |
| ·对本文“商业银行全面风险管理”概念的界定 | 第20-22页 |
| 3 风险资本、受险价值与风险调整后的资本收益率 | 第22-32页 |
| ·银行损失与风险资本 | 第22-25页 |
| ·商业银行风险损失分类 | 第22-23页 |
| ·风险资本(CaR) | 第23-25页 |
| ·受险价值(VaR) | 第25-28页 |
| ·受险价值的定义 | 第25-26页 |
| ·两个重要的参数:置信度和持有期 | 第26页 |
| ·统计概率分布的影响 | 第26-28页 |
| ·风险调整后的资本收益率(RAROC) | 第28-32页 |
| ·RAROC的定义与计算 | 第28-29页 |
| ·RAROC在银行业的运用 | 第29-30页 |
| ·引入 RAROC对于商业银行经营管理的意义 | 第30-32页 |
| 4 基于 RAROC的商业银行风险管理 | 第32-47页 |
| ·风险的量化 | 第32-37页 |
| ·信用风险的量化 | 第33-35页 |
| ·市场风险的量化 | 第35-36页 |
| ·操作风险的量化 | 第36-37页 |
| ·风险资本的配置 | 第37-40页 |
| ·风险资本总量的确定 | 第38-39页 |
| ·银行风险承受能力的评估 | 第39页 |
| ·风险资本在各业务部门间的配置 | 第39-40页 |
| ·风险-收益评估与资本资产调整 | 第40-45页 |
| ·RAROC的计算与风险-收益评估 | 第41-42页 |
| ·基于 RAROC的资本调整 | 第42-44页 |
| ·基于 RAROC的资产(业务)调整 | 第44-45页 |
| ·基于 RAROC的商业银行风险管理的特点与局限 | 第45-47页 |
| ·基于 RAROC的商业银行风险管理的特点 | 第45-46页 |
| ·基于 RAROC的商业银行风险管理的局限 | 第46-47页 |
| 5 商业银行全面风险管理体系的构建 | 第47-60页 |
| ·对“基于 RAROC的商业银行风险管理”的完善 | 第47-53页 |
| ·完善的内控制度—强化操作风险管理 | 第47-50页 |
| ·合理的流动性安排—防范流动性风险的重要途径 | 第50-52页 |
| ·监管当局与市场纪律的作用—外部力量的约束 | 第52-53页 |
| ·商业银行全面风险管理体系的构建 | 第53-56页 |
| ·商业银行全面风险管理体系的目标设计 | 第53页 |
| ·商业银行全面风险管理体系的组织结构设计 | 第53-55页 |
| ·商业银行全面风险管理体系的运行机制 | 第55-56页 |
| ·商业银行全面风险管理的特点和发展 | 第56-60页 |
| ·商业银行全面风险管理的特点 | 第56-57页 |
| ·商业银行全面风险管理的发展 | 第57-60页 |
| 6 我国商业银行如何向全面风险管理转变 | 第60-66页 |
| ·我国商业银行向全面风险管理转变的现状与难点 | 第60-63页 |
| ·我国商业银行风险管理的现状 | 第60-61页 |
| ·我国商业银行构建全面风险管理体系的难点 | 第61-63页 |
| ·我国商业银行加快向全面风险管理转变的政策建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 在读期间科研成果简介 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70页 |