| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-17页 |
| 第一章 寿险资金及其投资结构概述 | 第17-28页 |
| 第一节 寿险资金的构成及特征 | 第17-19页 |
| 一、寿险资金的含义 | 第17页 |
| 二、寿险资金的构成 | 第17-18页 |
| 三、寿险资金的特征 | 第18-19页 |
| 第二节 寿险资金投资结构及意义 | 第19-22页 |
| 一、寿险资金投资结构分析 | 第19-21页 |
| 二、寿险资金投资的现实意义 | 第21-22页 |
| 第三节 寿险资金投资的现状及问题 | 第22-28页 |
| 一、我国寿险资金投资现状分析 | 第23-25页 |
| 二、我国寿险资金投资存在的主要问题 | 第25-28页 |
| 第二章 Markowitz投资组合模型在寿险投资中的适用性 | 第28-37页 |
| 第一节 Markowitz投资组合模型 | 第28-30页 |
| 一、Markowitz投资组合模型的基本出发点 | 第28-29页 |
| 二、Markowitz的投资组合模型 | 第29页 |
| 三、Markowitz投资组合模型的特性 | 第29-30页 |
| 第二节 Markowitz投资组合模型的适用性分析 | 第30-37页 |
| 一、Markowitz投资组合模型条件的满足问题 | 第30-34页 |
| 二、Markowitz投资组合模型参数的预测问题 | 第34-35页 |
| 三、Markowitz投资组合模型的计算技术问题 | 第35-37页 |
| 第三章 寿险资金最优投资比例的实证分析 | 第37-46页 |
| 第一节 寿险资金投资最优比例模型的设计 | 第37-42页 |
| 一、Markowitz投资组合模型的扩展思路 | 第37页 |
| 二、基于变异系数σ/μ的寿险资金最优投资比例模型 | 第37-39页 |
| 三、寿险资金投资最优比例模型的确定 | 第39-42页 |
| 第二节 我国寿险资金投资最优比例的测算 | 第42-46页 |
| 一、数据来源 | 第42-44页 |
| 二、运用Lagrange参数法计算出p_i与μ的关系 | 第44页 |
| 三、测算我国寿险资金的最优投资比例 | 第44-46页 |
| 第四章 我国寿险资金投资比例优化的对策建议 | 第46-53页 |
| 第一节 我国寿险资金投资的环境分析 | 第46-49页 |
| 一、寿险公司投资管理环境分析 | 第46-47页 |
| 二、资本市场投资环境分析 | 第47-48页 |
| 三、寿险投资监管环境分析 | 第48-49页 |
| 第二节 优化我国寿险资金投资比例的具体建议 | 第49-53页 |
| 一、改变传统寿险投资理念 | 第49-50页 |
| 二、实现风险与收益均衡 | 第50页 |
| 三、加强寿险投资风险控制 | 第50-51页 |
| 四、推进资本市场建设 | 第51页 |
| 五、优化寿险投资监管 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
