| 致谢 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| 摘要(英文) | 第5-7页 |
| 一 前言 | 第7页 |
| 二 理论回顾 | 第7-9页 |
| 三 二叉树理论 | 第9-14页 |
| 四 可转债附加条款的处理 | 第14-16页 |
| 五 可转债定价的实证分析 | 第16-19页 |
| 六 结论 | 第19-21页 |
| 参考文献 | 第21-12页 |
| 图表 | 第12-21页 |
| 图1 股票的二叉树图 | 第12-13页 |
| 图2 股票二叉树图举例 | 第13页 |
| 图3 可转债二叉树图举例 | 第13-15页 |
| 图4 二叉子树法解决路径依赖问题 | 第15-18页 |
| 图5 雅戈转债的理论价值与实际价值之比较 | 第18-16页 |
| 表1 雅戈转债(100177)的基本情况 | 第16-17页 |
| 表2 96国债06的基本情况 | 第17-18页 |
| 表3 十五只可转债理论价值与市场价格比较 | 第18-21页 |