| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| §1.1 金融风险及研究现状 | 第6-9页 |
| §1.2 金融市场假设 | 第9-10页 |
| §1.3 本文的内容安排 | 第10-12页 |
| 第2章 绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型 | 第12-22页 |
| §2.1 方差模型的推广 | 第12-14页 |
| §2.2 绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型 | 第14-17页 |
| §2.3 绝对离差风险控制log-最优资产组合模型求解遗传算法设计 | 第17-20页 |
| §2.4 绝对离差控制log-最优资产组合模型的数值模拟 | 第20-22页 |
| 第3章 CVaR的灵敏度分析 | 第22-38页 |
| §3.1 VaR的概念及其性质 | 第22-25页 |
| §3.2 CVaR的概念及其性质 | 第25-28页 |
| §3.3 VaR的灵敏度分析 | 第28-32页 |
| §3.4 CVaR的灵敏度分析 | 第32-38页 |
| 第4章 均值-CVaR模型下的两基金分离定理 | 第38-52页 |
| §4.1 均值-方差模型有效边界及两基金分离定理 | 第38-41页 |
| §4.2 均值-CVaR有效边界及两基金分离定理 | 第41-50页 |
| §4.3 均值-CVaR模型下的两基金分离定理数值模拟 | 第50-52页 |
| 第5章 常用风险度量方法的一致性检验 | 第52-57页 |
| §5.1 一致性风险度量标准 | 第52-53页 |
| §5.2 常见的风险度量方法 | 第53-54页 |
| §5.3 常见风险度量的一致性标准检验 | 第54-57页 |
| 第6章 结束语 | 第57-58页 |
| 硕士期间发表论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
