| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 第1 章 国债回购的相关概念和理论基础 | 第9-14页 |
| ·国债回购的概念 | 第9页 |
| ·国债回购的分类及特点 | 第9-10页 |
| ·国债回购交易的理论基础 | 第10-14页 |
| ·金融创新理论的需要 | 第10-11页 |
| ·衍生工具理论的推动 | 第11页 |
| ·套利定价理论的实践 | 第11-12页 |
| ·股票回购理论的启示 | 第12-14页 |
| 第2 章 中国国债回购的发展及存在的问题 | 第14-27页 |
| ·中国国债回购产生的渊源 | 第14-15页 |
| ·国债回购的产生是财政体制改革的客观需要 | 第14-15页 |
| ·国债回购的产生是金融体制改革的主观需求 | 第15页 |
| ·中国国债回购的发展状况 | 第15-23页 |
| ·中国国债回购的发展概况 | 第15-19页 |
| ·中国国债回购的作用表现 | 第19-20页 |
| ·中国国债回购的地位特征 | 第20-23页 |
| ·中国国债回购发展中存在的问题 | 第23-27页 |
| ·市场流动性不足，市场交易量仍显不足 | 第23-24页 |
| ·不同市场价格偏离，均衡收益率难以形成 | 第24-25页 |
| ·违规操作严重，回购资金多投用于高风险项目 | 第25-27页 |
| 第3 章 国债回购与现券套利是解决当前我国国债回购问题的现实选择 | 第27-43页 |
| ·当前我国国债回购存在问题的原因分析 | 第27-39页 |
| ·我国国债回购市场严重分割 | 第27-32页 |
| ·国债回购各交易主体职能发挥不健全 | 第32-36页 |
| ·货币市场与资本市场沟通机制不通畅 | 第36-39页 |
| ·国债回购与现券套利的非套利性效果分析 | 第39-43页 |
| ·国债回购与现券套利的金融市场非套利性效果 | 第39页 |
| ·国债回购与现券套利的交易主体非套利性效果 | 第39-41页 |
| ·国债回购与现券套利的协调机制非套利性效果 | 第41-43页 |
| 第4 章 中国国债回购与现券套利的经济分析 | 第43-65页 |
| ·国债回购与现券套利的原因分析 | 第43-46页 |
| ·国债回购自身具备套利融资条件 | 第43页 |
| ·金融市场存在套利实现的条件 | 第43-46页 |
| ·国债回购与现券套利的模式分析 | 第46-50页 |
| ·封闭式回购与开放式回购的对比 | 第46-47页 |
| ·封闭式回购与现券套利模式 | 第47-48页 |
| ·开放式（买断式）回购与现券套利模式 | 第48-50页 |
| ·国债回购与现券套利策略时机分析 | 第50-57页 |
| ·当前我国债券市场的基本面分析 | 第50-52页 |
| ·回购套利策略标的品种的选择 | 第52-57页 |
| ·国债回购与现券套利的成本、收益分析 | 第57-65页 |
| ·国债回购与现券套利相关交易费用对比 | 第58页 |
| ·国债回购标准券折算率对回购与现券套利的影响 | 第58-60页 |
| ·国债回购与现券套利收益放大冲抵成本效果分析 | 第60-63页 |
| ·国债回购与现券套利效果的加息影响分析 | 第63-65页 |
| 第5 章 对利用国债回购与现券套利解决我国国债回购问题的思考 | 第65-79页 |
| ·对国债回购与现券套利交易方式的思考 | 第65-67页 |
| ·全面衡量套利风险、准确把握套利时机 | 第65页 |
| ·选择短期现券为主、减少回购频繁操作 | 第65-66页 |
| ·立足封闭式回购、着眼开放式回购套利 | 第66-67页 |
| ·对国债回购与现券套利风险防范的思考 | 第67-73页 |
| ·国债回购与现券套利的操作性风险 | 第67-71页 |
| ·国债回购与现券套利的市场性风险 | 第71-73页 |
| ·对国债回购与现券套利交易环境的思考 | 第73-79页 |
| ·继续完善国债回购交易主体职能 | 第73-75页 |
| ·逐步改善货币与资本市场交流机制 | 第75-76页 |
| ·建立健全国债回购相关法律法规、加强监管 | 第76-79页 |
| 结论 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-82页 |
| 后记 | 第82页 |