| 绪论 | 第1-9页 |
| 第一章 理论综述 | 第9-11页 |
| 第一节 相关理论 | 第9-10页 |
| 一、 风险厌恶假定 | 第9页 |
| 二、 有效市场假说 | 第9-10页 |
| 三、 风险管理理论 | 第10页 |
| 第二节 相关研究综述 | 第10-11页 |
| 第二章 对冲基金简介 | 第11-22页 |
| 第一节 对冲基金的概念 | 第11-12页 |
| 一、 对冲的定义 | 第11-12页 |
| 二、 对冲基金的定义 | 第12页 |
| 第二节 对冲基金的历史与现状 | 第12-17页 |
| 一、 对冲基金的历史 | 第12-16页 |
| 二、 对冲基金的现状 | 第16-17页 |
| 第三节 对冲基金的特点 | 第17-22页 |
| 一、 对冲基金的特点 | 第17-19页 |
| 二、 对冲基金与共同基金的比较 | 第19-22页 |
| 第三章 从收益来源角度分析对冲基金的选择 | 第22-36页 |
| 第一节 夏普的基于收益的类型分析模型介绍 | 第22-24页 |
| 第二节 夏普模型的拓展--基于资产的类型要素模型 | 第24-26页 |
| 第三节 对冲基金类型分析 | 第26-33页 |
| 一、 对冲基金的投资策略 | 第26-29页 |
| 二、 风险管理状况--杠杆的运用 | 第29-30页 |
| 三、 对冲基金的类型与投资者的选择 | 第30-32页 |
| 四、 组合基金的选择 | 第32-33页 |
| 第四节 基金经理的技能 | 第33-36页 |
| 一、 d指数的运用 | 第34-35页 |
| 二、 赫斯特指数的运用 | 第35-36页 |
| 三、 基金经理的定性考察 | 第36页 |
| 第五节 投资者应关注的其他问题 | 第36页 |
| 一、 历史收益的局限 | 第36页 |
| 二、 经理策略的变动问题 | 第36页 |
| 三、 分析模型的局限 | 第36页 |
| 第四章 对冲基金在中国的展望 | 第36-42页 |
| 第一节 对冲基金在中国的发展应具备的监管条件 | 第37-38页 |
| 一、 信息披露要求 | 第37页 |
| 二、 加强银行业监管，从贷款人方面(提供资金方)控制借贷杠杆 | 第37-38页 |
| 三、 对衍生产品杠杆作用的控制 | 第38页 |
| 四、 加强与各国监管当局的协调配合，完善国际金融体系 | 第38页 |
| 第二节 对冲基金在中国的发展前景 | 第38-42页 |
| 一、 对冲基金发展的现实条件 | 第38-39页 |
| 二、 对冲基金在我国的发展前景 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与不足 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |