利率市场化下商业银行利率风险的缺口管理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 第一章 概论 | 第10-18页 |
| ·利率市场化理论 | 第10-12页 |
| ·利率市场化的内涵 | 第10页 |
| ·利率市场化基本理论观点 | 第10-11页 |
| ·对理论的实证研究 | 第11-12页 |
| ·我国利率市场化是大势所趋 | 第12-13页 |
| ·利率市场化的外部环境 | 第12页 |
| ·我国面临较好的利率市场化条件 | 第12页 |
| ·我国渐进式的利率市场化改革 | 第12-13页 |
| ·利率市场化给商业银行带来的影响 | 第13-15页 |
| ·利率市场化为商业银行提供了发展机遇 | 第13页 |
| ·利率市场化给商业银行带来的负面影响 | 第13-15页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第15-16页 |
| ·问题的提出与研究思路 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行利率风险分析 | 第18-25页 |
| ·利率风险的概念 | 第18页 |
| ·利率风险产生的原因 | 第18-19页 |
| ·利率的变动 | 第18页 |
| ·银行资产负债结构的不匹配 | 第18-19页 |
| ·识别商业银行的利率风险 | 第19-22页 |
| ·阶段性利率风险 | 第19-20页 |
| ·恒久性风险 | 第20-22页 |
| ·利率风险对商业银行收益的影响 | 第22-24页 |
| ·影响银行现实和潜在的利差收入 | 第22-23页 |
| ·影响银行的价值 | 第23-24页 |
| ·利率风险管理的目标 | 第24-25页 |
| 第三章 商业银行利率风险管理技术分析 | 第25-42页 |
| ·利率敏感性分析及利率风险管理 | 第25-26页 |
| ·利率风险缺口 | 第26-32页 |
| ·利率风险缺口 | 第26-27页 |
| ·边际利率缺口 | 第27-28页 |
| ·利率风险与利息边际收益 | 第28-30页 |
| ·控制利率风险 | 第30-31页 |
| ·利率缺口分析的益弊 | 第31-32页 |
| ·持续期分析 | 第32-36页 |
| ·持续期的概念 | 第32-33页 |
| ·有效持续期与利率敏感性 | 第33-34页 |
| ·持续期缺口 | 第34页 |
| ·持续期缺口与银行净值的关系 | 第34-35页 |
| ·有效持续期缺口分析的利弊 | 第35-36页 |
| ·动态模拟分析法 | 第36-37页 |
| ·动态模拟的总体思路 | 第36页 |
| ·动态模拟的方法 | 第36-37页 |
| ·利率风险表外管理技术 | 第37-42页 |
| ·远期利率协议 | 第37-38页 |
| ·利率期货 | 第38-39页 |
| ·利率互换 | 第39-40页 |
| ·利率期权 | 第40页 |
| ·利率上限、利率下限和双限 | 第40-41页 |
| ·利率保险 | 第41-42页 |
| 第四章 商业银行利率风险管理实证分析 | 第42-56页 |
| ·利率风险管理技术在我国的适用性 | 第42-43页 |
| ·利率敏感性缺口管理是主要的利率风险管理方法 | 第42页 |
| ·持续期缺口管理是进行利率风险管理的辅助手段 | 第42-43页 |
| ·金融工程管理技术无法得以有效使用 | 第43页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第43-50页 |
| ·利率风险种类识别 | 第44-45页 |
| ·利率风险的衡量 | 第45-48页 |
| ·利率风险的决策 | 第48页 |
| ·控制利率风险 | 第48-50页 |
| ·持续期缺口管理 | 第50-53页 |
| ·利用利率互换进行套期保值 | 第53-56页 |
| ·对单笔资金利率互换 | 第53页 |
| ·对边际缺口进行利率互换 | 第53-54页 |
| ·相对优势的利率互换 | 第54-56页 |
| 第五章 结论与应对策略 | 第56-62页 |
| ·结论 | 第56页 |
| ·商业银行的应对策略 | 第56-62页 |
| ·强化资产负债表内的管理 | 第56-58页 |
| ·构建高效的利率风险管理机制 | 第58-62页 |
| 致 谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-64页 |
