条件Beta定价模型在我国股票市场的实证研究—基于非参数方法
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·本文的意义与创新之处 | 第10-12页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第12-13页 |
| 第二章 基础理论与相关文献综述 | 第13-25页 |
| ·经典资本资产定价模型 | 第13-18页 |
| ·模型的提出与相关假设 | 第13-16页 |
| ·应用模型实证检验的相关成果 | 第16-18页 |
| ·条件资本资产定价模型 | 第18-23页 |
| ·模型的提出与相关假设 | 第18-19页 |
| ·应用模型实证检验的相关成果 | 第19-23页 |
| ·本文理论介绍 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 实证模型与相关理论 | 第25-33页 |
| ·实证模型 | 第25-29页 |
| ·基本模型 | 第25-26页 |
| ·实证所用模型的建立 | 第26-28页 |
| ·实证过程的实现 | 第28-29页 |
| ·非参数回归理论 | 第29-32页 |
| ·一元非参数回归核估计模型 | 第29-30页 |
| ·窗宽的选择 | 第30-32页 |
| ·多元非参数回归核估计模型 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于上证股市的实证研究 | 第33-51页 |
| ·实证模型的具体应用方法 | 第33-34页 |
| ·样本建立 | 第34-35页 |
| ·风险溢价的实证结果与比较分析 | 第35-40页 |
| ·非参数方法的估计结果 | 第37-39页 |
| ·结果讨论 | 第39-40页 |
| ·Beta系数的实证结果与比较分析 | 第40-45页 |
| ·组合间的横向分析 | 第40-42页 |
| ·单个因子的纵向时变性质 | 第42-45页 |
| ·不同行业Beta系数的实证结果与比较分析 | 第45-50页 |
| ·市场因子的时变Beta系数 | 第45-46页 |
| ·规模因子的时变Beta系数 | 第46-48页 |
| ·净值市价比因子的时变Beta系数 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 主要结论与展望 | 第51-54页 |
| ·研究结论 | 第51-53页 |
| ·本文的不足及展望 | 第53-54页 |
| 附录Ⅰ：本文使用的主要程序参考(R软件) | 第54-56页 |
| 附录Ⅱ | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
