我国商业银行房地产信贷风险度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究的背景 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-14页 |
| ·相关研究回顾及评价 | 第14-22页 |
| ·国外研究综述 | 第14-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-21页 |
| ·国内研究评价 | 第21-22页 |
| ·本论文的主要内容及创新点 | 第22-25页 |
| ·主要内容 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·可能的创新点 | 第24-25页 |
| 第二章 商业银行房地产信贷风险度量的理论分析 | 第25-35页 |
| ·房地产信贷风险度量的基本涵义 | 第25-26页 |
| ·房地产信贷风险度量的动因分析 | 第26-29页 |
| ·房地产信贷风险计量技术的发展 | 第26-27页 |
| ·《新巴塞尔协议》的促进作用 | 第27-29页 |
| ·房地产信贷风险度量的方法分析 | 第29-35页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第29页 |
| ·基于财务指标的现代分析方法 | 第29-30页 |
| ·基于金融理论和数学工具的现代信用风险度量模型 | 第30-31页 |
| ·CPV 模型的比较优势 | 第31-35页 |
| 第三章 房地产信贷风险度量 | 第35-48页 |
| ·模型构建 | 第35-36页 |
| ·CPV 模型的基本思想 | 第35页 |
| ·构建房地产信贷风险度量模型 | 第35-36页 |
| ·变量的选择与解释 | 第36-40页 |
| ·变量选择 | 第36页 |
| ·变量解释 | 第36-40页 |
| ·数据列表及统计分析 | 第40-42页 |
| ·数据列表 | 第40-41页 |
| ·违约率趋势图 | 第41-42页 |
| ·统计分析 | 第42页 |
| ·实证分析 | 第42-48页 |
| ·模型估计 | 第42-43页 |
| ·模型检验 | 第43-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| 第四章 房地产信贷风险预测与建议 | 第48-57页 |
| ·回归模型法预测违约率 | 第48-49页 |
| ·指数平滑法预测违约率 | 第49-53页 |
| ·一次指数平滑法 | 第49-51页 |
| ·二次指数平滑法 | 第51-52页 |
| ·预测结果 | 第52-53页 |
| ·预测结果比较及意义 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-57页 |
| ·建立信用违约数据库 | 第54页 |
| ·建立合理有效的信用评级系统 | 第54-55页 |
| ·建立有效的信贷决策支持信息系统 | 第55-56页 |
| ·建立信用风险管理评估模型 | 第56-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
