| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·投资组合理论的研究概况 | 第8-11页 |
| 第二章 VaR及CVaR风险度量理论方法 | 第11-17页 |
| ·VaR风险度量方法 | 第11-13页 |
| ·引言 | 第11页 |
| ·VaR的定义 | 第11页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第11-12页 |
| ·对VaR方法的分析 | 第12-13页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第13-15页 |
| ·CVaR的概念 | 第13-14页 |
| ·CVaR的性质 | 第14-15页 |
| ·CVaR与VaR的关系 | 第15-17页 |
| 第三章 均值—方差模型及其两基金分离定理 | 第17-23页 |
| ·均值—方差模型的建立和求解 | 第17-18页 |
| ·均值—方差模型下的两基金分离定理 | 第18-20页 |
| ·具有无风险资产的均值—方差模型 | 第20-23页 |
| 第四章 均值—CVaR模型及其两基金分离定理 | 第23-31页 |
| ·均值—CVaR模型的建立和求解 | 第23-24页 |
| ·均值—CVaR模型下的两基金分离定理 | 第24-28页 |
| ·具有无风险资产的均值—CVaR模型 | 第28-31页 |
| 第五章 均值—方差模型与均值—CVaR模型的分析比较及应用 | 第31-35页 |
| ·两种模型下的数值模拟 | 第31-33页 |
| ·结果分析 | 第33-35页 |
| 第六章 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |