| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| ·本文的选题意义 | 第13-18页 |
| ·信用风险的普遍性和信用风险度量研究的重要性 | 第13-16页 |
| ·开展信用风险度量研究对国家开发银行的意义 | 第16-18页 |
| ·本文的有关文献综述 | 第18-24页 |
| ·国外银行信用风险度量研究文献综述 | 第18-20页 |
| ·国内银行信用风险度量研究文献综述 | 第20-24页 |
| ·本文的框架结构 | 第24-27页 |
| 第2章 信用风险度量基础理论、方法和模型综述 | 第27-66页 |
| ·基本概念 | 第27-36页 |
| ·风险的概念 | 第27-29页 |
| ·信用风险的概念和基本特征 | 第29-31页 |
| ·信用风险的经济学解释 | 第31-35页 |
| ·信用风险度量的概念 | 第35-36页 |
| ·信用风险度量的理论基础 | 第36-40页 |
| ·马柯维茨的均值-方差理论 | 第36-37页 |
| ·资本资产定价模型CAPM | 第37-38页 |
| ·期权定价理论 | 第38-40页 |
| ·信用风险度量方法和模型综述 | 第40-56页 |
| ·专家分析系统 | 第40-42页 |
| ·多变量信用评定模型 | 第42-45页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第45-51页 |
| ·信用风险度量模型的比较分析 | 第51-56页 |
| ·巴塞尔新资本协议提出的信用风险度量体系和方法 | 第56-63页 |
| ·巴塞尔新资本协议度量信用风险的基本思路 | 第56页 |
| ·内部评级法的主要内容 | 第56-60页 |
| ·银行使用内部评级法的基本要求 | 第60-63页 |
| ·小结 | 第63-66页 |
| 第3章 国内外银行信用风险度量方法的比较研究 | 第66-79页 |
| ·国外银行信用风险度量方法 | 第66-70页 |
| ·美洲银行信用风险度量方法 | 第66-67页 |
| ·花旗银行信用风险度量方法 | 第67-68页 |
| ·瑞士银行信用风险度量方法 | 第68-70页 |
| ·国内商业银行信用风险度量方法 | 第70-76页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法的发展历程 | 第70-71页 |
| ·我国商业银行信用评级方法 | 第71-72页 |
| ·我国商业银行内部评级体系的建设情况 | 第72-76页 |
| ·比较分析和启示 | 第76-79页 |
| ·国内商业银行信用风险度量方法上存在的缺陷和不足 | 第76-77页 |
| ·比较分析的启示 | 第77-79页 |
| 第4章 开发性金融信用风险分析 | 第79-114页 |
| ·开发性金融概述 | 第79-96页 |
| ·开发性金融的基本概念 | 第79-80页 |
| ·开发性金融产生的背景 | 第80-92页 |
| ·开发性金融的基本原理和运行模式 | 第92-96页 |
| ·开发性金融信用风险的成因和特性分析 | 第96-106页 |
| ·开发性金融信用风险成因 | 第96-103页 |
| ·开发性金融信用风险特征分析 | 第103-106页 |
| ·开发性金融信用风险度量方法的创新方向 | 第106-114页 |
| ·国家开发银行现行的信用风险度量方法 | 第106-112页 |
| ·完善开发性金融信用风险度量体系和方法思路 | 第112-114页 |
| 第5章 政府信用风险评价体系研究 | 第114-149页 |
| ·政府信用评级理论与方法 | 第114-128页 |
| ·信用评级概述 | 第114-117页 |
| ·信用评级体系的设计方法 | 第117-121页 |
| ·标准——普尔的政府信用评级体系介绍 | 第121-128页 |
| ·组织增信框架下的政府信用评价方法 | 第128-138页 |
| ·政府信用评级体系 | 第129-132页 |
| ·地区信用评级体系 | 第132-138页 |
| ·实证研究 | 第138-149页 |
| ·实证对象的选择 | 第138页 |
| ·政府信用评级实证 | 第138-147页 |
| ·实证结果分析 | 第147-149页 |
| 第6章 基于财务数据的违约概率及违约损失率度量模型 | 第149-178页 |
| ·建模思路 | 第149-150页 |
| ·信息和数据处理以及样本选择 | 第150-162页 |
| ·信息及数据处理技术概述 | 第150-153页 |
| ·OLAM技术的基本方法和原理 | 第153-155页 |
| ·OLAM技术在确定信用风险度量模型变量中的应用 | 第155-156页 |
| ·数据样本的选择和数据处理结果 | 第156-162页 |
| ·PD模型的建立和检验 | 第162-166页 |
| ·违约概率模型的选择 | 第162-163页 |
| ·违约概率模型的建立 | 第163-165页 |
| ·违约概率模型的检验 | 第165-166页 |
| ·LGD模型的建立和检验 | 第166-178页 |
| ·LGD模型的选择 | 第166-168页 |
| ·LGD模型的建立 | 第168-172页 |
| ·判别模型的检验 | 第172-178页 |
| 第7章 建立开发性金融信用风险量化管理体系的对策建议 | 第178-186页 |
| ·银行建立信用风险量化管理体系的意义 | 第178页 |
| ·开发性金融信用风险量化管理体系的基本框架 | 第178-180页 |
| ·实施难点和策略选择 | 第180-183页 |
| ·建立信用风险量化管理体系的实施难点 | 第180-182页 |
| ·建立信用风险量化管理体系的策略选择 | 第182-183页 |
| ·实施信用风险量化管理体系的制度保障 | 第183-186页 |
| ·建立完善的风险管理组织构架 | 第183-184页 |
| ·建立严密的内控机制 | 第184页 |
| ·设计有效的风险报告流程并进行信贷组合管理 | 第184-186页 |
| 第8章 全文总结与后续研究展望 | 第186-188页 |
| 参考文献 | 第188-198页 |
| 致谢 | 第198-199页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第199页 |