中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0. 前言 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11页 |
| ·研究方法及文章内容 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| 1. 金融风险管理 | 第17-24页 |
| ·金融风险 | 第17-20页 |
| ·金融风险的含义 | 第17-18页 |
| ·金融风险的危害 | 第18-20页 |
| ·风险管理 | 第20-24页 |
| ·马柯维茨的均值方差理论 | 第20-21页 |
| ·名义价值方法 | 第21-22页 |
| ·敏感性测度 | 第22页 |
| ·波动性方法 | 第22-24页 |
| 2. VaR 方法的概述及分析评价 | 第24-32页 |
| ·VaR 产生背景 | 第24-25页 |
| ·VaR 的定义、假设及扩展 | 第25-30页 |
| ·VaR 的定义及假设 | 第25-27页 |
| ·VaR 的含义 | 第27-28页 |
| ·VaR 的扩展 | 第28-30页 |
| ·VaR 的应用 | 第30-32页 |
| 3. VaR 的计算方法 | 第32-39页 |
| ·参数法 | 第33-35页 |
| ·历史模拟法 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第36-38页 |
| ·VaR 计算方法的对比 | 第38-39页 |
| 4. RAROC 模型概述 | 第39-44页 |
| ·VaR 与RAROC 的联系 | 第39-40页 |
| ·RAROC 的产生和发展 | 第40-42页 |
| ·RAROC 的公式及作用 | 第42-44页 |
| 5. 我国VaR 应用的现状和前景 | 第44-46页 |
| 6. 实证分析 | 第46-60页 |
| ·参数法及历史模拟法的实证分析 | 第46-52页 |
| ·个股及组合VaR 的实证分析 | 第52-55页 |
| ·RAROC 模型的实证分析 | 第55-58页 |
| ·总结和今后的研究方向 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |
