| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-16页 |
| ·有关利率风险识别的研究 | 第11-12页 |
| ·有关利率风险度量的研究 | 第12-15页 |
| ·利率风险管理策略相关研究 | 第15-16页 |
| ·当前研究的不足 | 第16页 |
| ·本文拟实现的创新之处 | 第16-18页 |
| ·研究框架与结构 | 第18-19页 |
| 2 我国商业银行利率风险分析 | 第19-31页 |
| ·我国商业银行的利率风险现状与类型 | 第19-25页 |
| ·我国商业银行利率风险的现状 | 第19-22页 |
| ·我国商业银行利率风险的类型 | 第22-25页 |
| ·利率市场化与商业银行利率风险 | 第25-28页 |
| ·利率市场化进程 | 第25-27页 |
| ·利率市场化对商业银行的影响 | 第27-28页 |
| ·金融创新与商业银行利率风险 | 第28-31页 |
| ·与利率相关的金融创新现状与趋势 | 第28-29页 |
| ·金融创新对商业银行利率风险管理的影响 | 第29-31页 |
| 3 利率风险度量的VaR模型及其运用的案例分析 | 第31-44页 |
| ·VaR模型的原理及评价 | 第31-37页 |
| ·VaR的含义 | 第31-32页 |
| ·VaR计算需涉及的因素 | 第32页 |
| ·VaR的数学表述 | 第32-33页 |
| ·VaR度量的具体方法 | 第33-35页 |
| ·VaR模型的后验测试 | 第35-36页 |
| ·VaR模型的适用性评价 | 第36-37页 |
| ·VaR模型度量市场风险的案例阐述 | 第37-44页 |
| ·德意志银行市场风险管理的VaR方法运用 | 第38-42页 |
| ·德意志银行VaR方法对我国银行业的借鉴 | 第42-44页 |
| 4 商业银行利率风险综合度量的VaR方法运用 | 第44-64页 |
| ·单一业务利率风险的度量 | 第44-56页 |
| ·单一资产负债业务利率风险度量:以银行同业拆借业务为例的实证检验 | 第45-51页 |
| ·表外衍生工具利率风险的度量 | 第51-56页 |
| ·利率风险综合度量的VaR模型 | 第56-64页 |
| ·利率风险综合度量的基本原理 | 第56-57页 |
| ·利率风险综合度量的VaR模型选择 | 第57-62页 |
| ·利率风险综合度量时需注意的问题 | 第62-64页 |
| 5 商业银行利率风险度量与管理方法选择 | 第64-72页 |
| ·运用VaR进行利率风险度量与控制 | 第64-66页 |
| ·调整银行综合利率风险的VaR | 第64-65页 |
| ·调整单一业务利率风险的VaR | 第65-66页 |
| ·运用VaR进行积极的利率风险管理 | 第66-68页 |
| ·用作风险资本的VaR | 第67-68页 |
| ·风险调整业绩衡量 | 第68页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的升级路径 | 第68-72页 |
| ·建立利率风险管理的信息系统 | 第68-69页 |
| ·构建适合我国商业银行的VaR模型 | 第69-70页 |
| ·利用VaR模型建立商业银行利率风险内控体系 | 第70-71页 |
| ·利用VaR模型加强我国商业银行利率风险监管 | 第71-72页 |
| 6 结论和进一步研究方向 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-78页 |
| 作者简介 | 第78页 |