| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·技术路线 | 第8-9页 |
| ·主要研究内容和创新点 | 第9-11页 |
| ·主要研究内容 | 第9-10页 |
| ·创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 研究综述 | 第11-17页 |
| ·金融创新理论 | 第11-13页 |
| ·创新概念的提出 | 第11-12页 |
| ·金融创新的研究 | 第12-13页 |
| ·风险管理理论 | 第13-17页 |
| ·风险理论的内涵 | 第13页 |
| ·风险管理的研究 | 第13-17页 |
| 第三章 城市商业银行金融创新风险因素识别 | 第17-26页 |
| ·信用风险维度 | 第17-20页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第17-18页 |
| ·信用风险因素识别 | 第18-20页 |
| ·市场风险维度 | 第20-22页 |
| ·市场风险的基本特征 | 第20-21页 |
| ·市场风险因素识别 | 第21-22页 |
| ·操作风险维度 | 第22-25页 |
| ·操作风险的基本特征 | 第23-24页 |
| ·操作风险因素识别 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 城市商业银行金融创新风险分析 | 第26-43页 |
| ·风险价值VaR 模型 | 第26-31页 |
| ·历史数据模拟模型 | 第27-28页 |
| ·指数移动加权平均模型 | 第28页 |
| ·混合正态模型 | 第28-29页 |
| ·ARCH 类模型 | 第29-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟模型 | 第30-31页 |
| ·压力测试 | 第31-38页 |
| ·敏感性分析模型 | 第31-32页 |
| ·情景分析模型 | 第32-34页 |
| ·VaR 压力测试模型 | 第34页 |
| ·极值理论模型 | 第34-38页 |
| ·风险博弈模型 | 第38-42页 |
| ·委托-代理关系的不完全信息静态博弈模型 | 第38-39页 |
| ·岗位牵制关系的不完全信息动态博弈模型 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 城市商业银行金融创新整体风险度量研究 | 第43-51页 |
| ·基于COPULA 函数的城市商业银行整体风险度量 | 第43-48页 |
| ·单一风险边际分布 | 第43-44页 |
| ·整体风险相关性 | 第44-48页 |
| ·整体风险整合度量 | 第48页 |
| ·实例分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·全文总结 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |