| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1.引言 | 第12-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外学者对银行操作风险的研究 | 第13-15页 |
| ·国内学者对商业银行操作风险的研究 | 第15-18页 |
| ·研究方法、内容安排、基本思路及创新与不足之处 | 第18-20页 |
| 2.操作风险的介绍 | 第20-23页 |
| ·操作风险的定义 | 第20-21页 |
| ·操作风险的分类 | 第21页 |
| ·操作风险的特征 | 第21-23页 |
| 3.影响我国商业银行操作风险的主要因素——基于博弈论 | 第23-32页 |
| ·模型的构建 | 第23-25页 |
| ·模型的理论分析 | 第23-24页 |
| ·模型的假设条件及符号设定 | 第24-25页 |
| ·模型的均衡分析 | 第25-27页 |
| ·模型的拓展分析 | 第27-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 4.操作风险度量方法的介绍与评价 | 第32-37页 |
| ·巴塞尔委员会提出的监管模型 | 第32-35页 |
| ·业界学者提出的量化模型 | 第35-37页 |
| 5.极值理论与copula函数 | 第37-47页 |
| ·极值理论(EVT) | 第37-41页 |
| ·极值理论的简单回顾 | 第37页 |
| ·极值理论的分类 | 第37-38页 |
| ·传统极值理论与POT模型 | 第38-41页 |
| ·copula函数 | 第41-47页 |
| ·copula的介绍 | 第41-42页 |
| ·copula的定义与性质 | 第42-44页 |
| ·copula的分类 | 第44-47页 |
| 6.我国商业银行操作风险度量的实证分析 | 第47-60页 |
| ·数据的处理与说明 | 第47-48页 |
| ·使用极值理论的POT模型度量操作风险 | 第48-53页 |
| ·数据分析 | 第48-50页 |
| ·阈值的选取 | 第50-51页 |
| ·POT模型中的参数估计与VaR的估计 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·应用Student-t copula与极值理论的POT度量操作风险 | 第53-60页 |
| ·数据分析 | 第53-54页 |
| ·阈值的选择与模型的参数估计 | 第54-56页 |
| ·VaR的估计 | 第56-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 7.全文结论及展望 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读硕士期间参加的研究工作和发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67页 |