| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·金融定价与保险定价的差异 | 第9-17页 |
| ·保险定价的研究 | 第9-13页 |
| ·金融定价的研究 | 第13-16页 |
| ·金融与保险交叉融合的研究 | 第16-17页 |
| ·主要工作 | 第17-19页 |
| 第二章 保险衍生品及其定价方法介绍 | 第19-35页 |
| ·巨灾期货 | 第19-22页 |
| ·巨灾期货简介 | 第20-21页 |
| ·巨灾期货定价 | 第21-22页 |
| ·巨灾期货的缺陷 | 第22页 |
| ·巨灾期权 | 第22-25页 |
| ·PCS巨灾期权简介 | 第22-23页 |
| ·巨灾期权定价 | 第23-25页 |
| ·巨灾期权的缺陷 | 第25页 |
| ·巨灾债券 | 第25-29页 |
| ·巨灾债券简介 | 第26页 |
| ·巨灾债券定价 | 第26-28页 |
| ·巨灾债券的展望 | 第28-29页 |
| ·其它保险连结证券 | 第29-35页 |
| ·寿险风险证券化产品及其定价 | 第30-31页 |
| ·天气风险证券化产品及其定价 | 第31-35页 |
| 第三章 巨灾风险度量和巨灾超额损失再保险定价 | 第35-53页 |
| ·巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量 | 第35-42页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·索赔数据的统计描述 | 第36-37页 |
| ·统计建模 | 第37-40页 |
| ·索赔数据的风险度量与结果解释 | 第40-42页 |
| ·巨灾超额损失再保险定价 | 第42-53页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·风险中性化方法 | 第43-47页 |
| ·超额损失再保险合同的定价 | 第47-50页 |
| ·期权市场中的Weibull隐含指数变换系数 | 第50-52页 |
| ·巨灾再保险风险的定价 | 第52页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 第四章 巨灾保险衍生品定价方法 | 第53-88页 |
| ·基于PORT方法的巨灾保险衍生品定价 | 第53-61页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·定价方法 | 第54-55页 |
| ·极值理论 | 第55-57页 |
| ·PORT方法 | 第57-58页 |
| ·算例 | 第58-59页 |
| ·几种巨灾保险衍生品的定价 | 第59-61页 |
| ·基于损失指数的巨灾保险期权定价 | 第61-73页 |
| ·引言 | 第61-62页 |
| ·定价模型 | 第62-64页 |
| ·风险中性测度的计算 | 第64-67页 |
| ·风险中性Esscher测度 | 第67-69页 |
| ·巨灾保险期权价格的计算 | 第69-72页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·基于王变换的巨灾债券定价 | 第73-80页 |
| ·引言 | 第73页 |
| ·王变换 | 第73-75页 |
| ·参数不确定性的调整 | 第75-76页 |
| ·高阶矩的风险保费 | 第76-77页 |
| ·经验检验 | 第77-80页 |
| ·对风险市场价格动态变化的评价 | 第80页 |
| ·结论 | 第80页 |
| ·巨灾债券的套利定价方法 | 第80-88页 |
| ·引言 | 第80-82页 |
| ·估值框架 | 第82-85页 |
| ·求解 | 第85-87页 |
| ·结论 | 第87-88页 |
| 第五章 人寿保险衍生品定价 | 第88-116页 |
| ·基于退休金保险的期权定价 | 第88-94页 |
| ·引言 | 第88-89页 |
| ·年金保险 | 第89页 |
| ·基于退休金保险的看涨期权 | 第89-92页 |
| ·结论 | 第92-94页 |
| ·基于隐含生存概率的长寿债券定价 | 第94-105页 |
| ·引言 | 第94-95页 |
| ·长寿债券 | 第95-96页 |
| ·长寿债券的无套利模型 | 第96-99页 |
| ·死亡率建模的Heath-Jarrow-Morton方法 | 第99-104页 |
| ·结论 | 第104-105页 |
| ·Lee-Carter框架下基于王变换的生存债券定价 | 第105-116页 |
| ·引言 | 第105-106页 |
| ·动态死亡率的随机建模 | 第106-107页 |
| ·基于王变换风险测度的生存债券定价 | 第107-111页 |
| ·确定性等值的上界和下界 | 第111-115页 |
| ·结论及展望 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第130-131页 |