中国股票市场板块及其与国外主要市场间的联动性的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·论文的研究背景和选题意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·论文结构与创新点 | 第9-11页 |
| 2 理论基础和研究方法 | 第11-24页 |
| ·向量自回归理论 | 第11-14页 |
| ·向量自回归模型 | 第11-12页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第12页 |
| ·脉冲响应函数 | 第12-13页 |
| ·方差分解 | 第13-14页 |
| ·单位根检验 | 第14-17页 |
| ·DF检验 | 第14-15页 |
| ·ADF检验 | 第15-16页 |
| ·PP检验 | 第16-17页 |
| ·协整理论 | 第17-24页 |
| ·协整概念 | 第18-19页 |
| ·误差修正模型 | 第19-20页 |
| ·协整关系的估计和检验 | 第20-24页 |
| 3 中国股市和海外主要股市之间的联动分析 | 第24-30页 |
| ·实证分析 | 第24-28页 |
| ·原始数据的处理 | 第24页 |
| ·单位根检验 | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第26页 |
| ·冲击反应和方差分解 | 第26-28页 |
| ·结论 | 第28-30页 |
| 4 中国沪深两市之间的联动关系的实证分析 | 第30-34页 |
| ·实证分析 | 第30-33页 |
| ·原始数据的处理 | 第30页 |
| ·单位根检验 | 第30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第31页 |
| ·冲击反应和方差分解 | 第31-33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| 5 中国股票市场 A、B股联动性的实证分析 | 第34-39页 |
| ·实证分析 | 第34-37页 |
| ·原始数据的处理 | 第34页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35页 |
| ·误差修正模型的估计 | 第35页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·冲击反应和方差分解 | 第36-37页 |
| ·结论 | 第37-39页 |
| 6 沪市上证指数与五大板块指数之间的联动分析 | 第39-47页 |
| ·实证分析 | 第39-44页 |
| ·原始数据的处理 | 第39页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40页 |
| ·误差修正模型 | 第40-41页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·冲击反应和方差分解 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第44-47页 |
| 7 结论 | 第47-49页 |
| ·实证结论 | 第47页 |
| ·文章的局限性 | 第47-48页 |
| ·进一步研究方向 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
