| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 0. 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路及框架 | 第12-13页 |
| ·本文的主要贡献及不足 | 第13-14页 |
| 1. 股权分置改革背景 | 第14-21页 |
| ·股权分置改革的必要性 | 第14-16页 |
| ·股权分置改革的进程 | 第16-18页 |
| ·股权分置改革将对我国股票市场产生的影响 | 第18-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-34页 |
| ·关于股权分置改革的文献综述 | 第21-23页 |
| ·关于市场波动研究的文献综述 | 第23-31页 |
| ·波动理论的发展 | 第24-27页 |
| ·金融市场波动特征研究 | 第27-28页 |
| ·波动研究的现状 | 第28-31页 |
| ·文献评价 | 第31-34页 |
| ·文献总结 | 第31-32页 |
| ·本文研究重点 | 第32-34页 |
| 3. 我国股市收益率波动模型建构 | 第34-43页 |
| ·金融市场的波动模型 | 第34-40页 |
| ·ARCH 族模型发展 | 第34-35页 |
| ·GARCH 族模型介绍 | 第35-40页 |
| ·我国股市收益率波动模型建模 | 第40-43页 |
| ·数据说明 | 第40-41页 |
| ·建模步骤与思路 | 第41-43页 |
| 4. 股权分置改革前后我国股市收益率波动特征实证分析 | 第43-57页 |
| ·样本数据的基本统计特征分析 | 第43-45页 |
| ·样本时间序列描述性统计分析 | 第43-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·均值方程的确定及残差序列ARCH 效应检验 | 第45-49页 |
| ·均值方程的确定 | 第45-46页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第46-49页 |
| ·GARCH 模型的建模 | 第49-51页 |
| ·GARCH 模型扰动项分布的假设 | 第49-50页 |
| ·GARCH 模型的选择 | 第50-51页 |
| ·实证结果比较 | 第51-57页 |
| ·股权分置改革前后沪市收益率波动成分特征分析 | 第51-54页 |
| ·股权分置改革前后深市收益率波动成分特征分析 | 第54-57页 |
| 5. 股权分置改革前后沪深股市收益率波动“溢出效应”分析 | 第57-60页 |
| ·波动“溢出效应”的理论模型 | 第58页 |
| ·股改前后两市波动“溢出效应”对比分析 | 第58-60页 |
| 6. 研究结论与展望 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| ·研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |