| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-12页 |
| ·选题及其意义 | 第7-8页 |
| ·研究文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究创新之处 | 第10-12页 |
| 2 ETF的引入与其标的指数成分股的流动性 | 第12-15页 |
| ·逆向选择假说 | 第12-13页 |
| ·套利假说 | 第13-14页 |
| ·投资者认可假说 | 第14-15页 |
| 3 微观结构理论对流动性的衡量 | 第15-23页 |
| ·流动性的衡量概述 | 第15页 |
| ·隐性价差及其成分的估计 | 第15-23页 |
| 4 样本数据与实证设计 | 第23-28页 |
| ·沪市市场微观结构 | 第23页 |
| ·样本数据 | 第23-25页 |
| ·实证设计 | 第25-28页 |
| 5 实证结果及分析 | 第28-37页 |
| ·日内变动模式 | 第28-35页 |
| ·汇总比较 | 第35-36页 |
| ·稳健性检验 | 第36-37页 |
| 6 研究结论及政策含义 | 第37-39页 |
| ·实证结论 | 第37页 |
| ·政策含义 | 第37-38页 |
| ·研究的不足之处 | 第38-39页 |
| 尾注 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-52页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53页 |