| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 绪论 | 第9-13页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 二、研究方法 | 第10页 |
| 三、研究内容与结构框架 | 第10-11页 |
| 四、或有创新与不足 | 第11-13页 |
| 第一章 保险资金运用与风险概述 | 第13-22页 |
| 第一节 资金运用与风险管理的相关知识 | 第13-16页 |
| 一、保险资金运用与风险管理的相关概念 | 第13-15页 |
| 二、风险资产和无风险资产的界定 | 第15-16页 |
| 三、风险管理中风险度量的一般方法 | 第16页 |
| 第二节 资产负债管理 | 第16-17页 |
| 一、资产负债管理的含义 | 第17页 |
| 二、资产负债管理与风险管理的关系 | 第17页 |
| 第三节 投资组合理论 | 第17-19页 |
| 一、均值 | 第17-18页 |
| 二、方差 | 第18-19页 |
| 第四节 VAR (VALUE AT RISK)模型 | 第19-22页 |
| 一、分位数 | 第19-20页 |
| 二、极值理论 | 第20页 |
| 三、VaR 工具 | 第20-22页 |
| 第二章 我国保险资金运用的现状及风险分析 | 第22-33页 |
| 第一节 我国保险资金运用及配置分析 | 第22-28页 |
| 一、我国保险资产运用的历史沿革 | 第22-23页 |
| 二、我国保险资金运用的现状 | 第23-25页 |
| 三、我国保险资金配置的结构分析 | 第25-26页 |
| 四、我国保险资金运用的问题分析 | 第26-28页 |
| 第二节 我国保险资金运用的风险分析 | 第28-33页 |
| 一、我国保险资金的投资风险分析 | 第29-31页 |
| 二、保险资金运用风险管理的问题分析 | 第31-33页 |
| 第三章 发达国家保险资金运用及经验借鉴 | 第33-42页 |
| 第一节 发达国家保险资金运用 | 第33-36页 |
| 一、美国保险资金运用 | 第33-34页 |
| 二、英国保险资金运用 | 第34-35页 |
| 三、日本保险资金运用 | 第35-36页 |
| 第二节 发达国家保险资金运用的风险管理现状 | 第36-39页 |
| 一、发达国家保险资金运用的监管情况 | 第36-37页 |
| 二、国际上保险资金投资风险管理的现状 | 第37-39页 |
| 第三节 发达国家保险资金运用及风险管理对我国的启示 | 第39-42页 |
| 一、拓展保险资金运用渠道，确保资金运用多元化 | 第39-40页 |
| 二、完善保险公司风险管理的内控体系 | 第40页 |
| 三、科学地采用国外先进的风险管理模型 | 第40页 |
| 四、加强证券投资的管理 | 第40页 |
| 五、建立专业化保险资金运用体系 | 第40-42页 |
| 第四章 我国保险资金运用风险管理的实证分析 | 第42-59页 |
| 第一节 资产负债管理在保险投资风险管理中的应用 | 第42-46页 |
| 一、资产负债管理的核心和内容 | 第42-43页 |
| 二、保险公司的资产负债管理技术 | 第43-46页 |
| 第二节 资产组合理论在我国保险投资风险管理中的应用 | 第46-53页 |
| 一、投资组合模型的基本假设及具体形式 | 第46-47页 |
| 二、投资组合理论在我国风险管理中的应用 | 第47-51页 |
| 三、同发达国家相比我国保险资金最优配置呈现不同特点的原因分析 | 第51-53页 |
| 第三节 VAR 模型在我国保险投资风险管理中的应用 | 第53-59页 |
| 一、VAR 模型的样本选取 | 第53页 |
| 二、VAR 在保险资金投资组合中应用的实例 | 第53-55页 |
| 三、VaR 工具应用 | 第55-59页 |
| 第五章 政策建议 | 第59-66页 |
| 第一节 结论 | 第59-60页 |
| 一、选择同我国国情相符合的资金配置比例有利于降低风险 | 第59页 |
| 二、合适监管方式的采用有利于从外部防范风险 | 第59页 |
| 三、丰富金融产品的种类有利于保险公司对冲风险 | 第59-60页 |
| 四、加强对金融市场的监管有利于降低保险资金运用的风险 | 第60页 |
| 第二节 政策建议 | 第60-66页 |
| 一、保险监管方面 | 第60-62页 |
| 二、保险公司自身 | 第62-63页 |
| 三、资本货币市场的建设与完善 | 第63-66页 |
| 结束语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 详细摘要 | 第72-78页 |
