风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-37页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第11-14页 |
| ·文献综述 | 第14-33页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第33-34页 |
| ·主要创新点 | 第34-37页 |
| 2 SPAN保证金系统理论框架 | 第37-53页 |
| ·SPAN衡量风险的基本原理 | 第37-41页 |
| ·SPAN保证金系统的理论基础 | 第41-43页 |
| ·SPAN保证金系统各组元的计算步骤 | 第43-48页 |
| ·SPAN保证金系统的输入参数 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 3 时变VaR风险计量技术 | 第53-72页 |
| ·VaR风险测度的性质及ES的性质 | 第53-58页 |
| ·时变风险值VaR的估计方法 | 第58-62页 |
| ·VaR的准确性检验方法 | 第62-66页 |
| ·实证分析 | 第66-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 4 时变Copula技术 | 第72-97页 |
| ·Copula函数的理论基础 | 第72-74页 |
| ·时变Copula相依理论 | 第74-77页 |
| ·时变Copula技术的实施步骤 | 第77-81页 |
| ·实证分析 | 第81-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 5 SPAN系统输入参数的设置研究 | 第97-111页 |
| ·参数设置方法 | 第97-99页 |
| ·参数设置步骤 | 第99-101页 |
| ·实例分析 | 第101-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 6 SPAN系统在我国衍生品市场中的应用研究 | 第111-122页 |
| ·我国衍生品市场保证金的设置 | 第111-115页 |
| ·SPAN系统在我国应用的障碍及解决方案 | 第115-116页 |
| ·我国衍生品市场保证金设置的实证分析 | 第116-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 7 基于风险测度的资本配置 | 第122-138页 |
| ·资本配置概述 | 第122-124页 |
| ·资本配置公理 | 第124-127页 |
| ·基于风险测度的资本配置方法 | 第127-137页 |
| ·本章小结 | 第137-138页 |
| 8 研究总结与展望 | 第138-141页 |
| ·研究总结 | 第138-139页 |
| ·研究展望 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-156页 |
| 附录1 攻读博士期间发表论文目录 | 第156-157页 |
| 附录2 攻读博士期间参研课题目录 | 第157-158页 |
| 附录3 攻读博士期间获奖情况 | 第158页 |
