我国分级基金赎回的影响因素研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1.绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第14-15页 |
| 2.相关研究文献述评 | 第15-21页 |
| 2.1 分级基金一般研究综述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第16页 |
| 2.2 开放式基金赎回的相关研究综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第19-20页 |
| 2.3 国内外相关研究评价 | 第20-21页 |
| 3.分级基金运作机制 | 第21-25页 |
| 3.1 分级基金概述 | 第21-22页 |
| 3.1.1 分级基金的基本概念 | 第21页 |
| 3.1.2 分级基金的分类 | 第21-22页 |
| 3.2 分级基金的特殊机制 | 第22-25页 |
| 4.影响我国分级基金赎回的因素 | 第25-32页 |
| 4.1 影响我国分级基金赎回的基本因素 | 第25-27页 |
| 4.1.1 宏中观环境因素 | 第25-26页 |
| 4.1.2 母基金的业绩 | 第26页 |
| 4.1.3 分级基金的持有者结构 | 第26-27页 |
| 4.1.4 分级基金的赎回费率 | 第27页 |
| 4.2 影响我国分级基金赎回的特殊因素 | 第27-32页 |
| 4.2.1 母基金的整体折溢价率 | 第27-29页 |
| 4.2.2 分级基金A份额的隐含收益率 | 第29页 |
| 4.2.3 分级基金B份额的净值杠杆及价格杠杆 | 第29-30页 |
| 4.2.4 分级基金A、B额份额的折溢价 | 第30-31页 |
| 4.2.5 分级基金的成交量 | 第31-32页 |
| 5.我国分级基金赎回影响因素的实证分析 | 第32-45页 |
| 5.1 实证研究假设 | 第32-33页 |
| 5.2 样本数据选取 | 第33页 |
| 5.3 变量定义 | 第33-36页 |
| 5.3.1 被解释变量 | 第33-34页 |
| 5.3.2 解释变量 | 第34-36页 |
| 5.4 多元回归模型分析 | 第36-41页 |
| 5.4.1 模型介绍及分类 | 第36-38页 |
| 5.4.2 单位根检验 | 第38-39页 |
| 5.4.3 模型形式的选择 | 第39-40页 |
| 5.4.4 Hausman检验 | 第40-41页 |
| 5.5 描述性统计 | 第41页 |
| 5.6 回归结果分析 | 第41-42页 |
| 5.7 检验结果及解释 | 第42-45页 |
| 6.结论与建议 | 第45-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-49页 |
| 6.2.1 基于证券市场监管的角度 | 第45-47页 |
| 6.2.2 基于基金管理者的角度 | 第47页 |
| 6.2.3 基于投资者角度 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
