| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-13页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第8-11页 |
| 1.1.2 制度背景 | 第11-13页 |
| 1.2 问题提出 | 第13-14页 |
| 1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第14-15页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第15页 |
| 1.4 论文的研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 论文的组织结构 | 第16-19页 |
| 1.6 论文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 文献综述 | 第20-28页 |
| 2.1 关于股权质押的研究 | 第20-22页 |
| 2.2 关于分析师跟踪的研究 | 第22-24页 |
| 2.3 关于股价崩盘风险的研究 | 第24-26页 |
| 2.4 文献述评 | 第26-28页 |
| 3 理论基础与研究假设 | 第28-35页 |
| 3.1 相关理论基础 | 第28-30页 |
| 3.1.1 管理层信息操纵理论 | 第28页 |
| 3.1.2 信息不对称理论 | 第28-29页 |
| 3.1.3 信号传递理论 | 第29-30页 |
| 3.2 研究假设 | 第30-35页 |
| 3.2.1 股权质押与股价崩盘风险之间的关系 | 第30-32页 |
| 3.2.2 分析师跟踪与股价崩盘风险之间的关系 | 第32-33页 |
| 3.2.3 分析师跟踪对股权质押与股价崩盘风险之间关系的调节作用 | 第33-35页 |
| 4 研究设计 | 第35-43页 |
| 4.1 数据来源与样本选取 | 第35-37页 |
| 4.2 变量定义 | 第37-41页 |
| 4.3 模型设计 | 第41-43页 |
| 5 实证分析 | 第43-62页 |
| 5.1 描述性统计 | 第43-44页 |
| 5.2 单变量t检验 | 第44-45页 |
| 5.3 相关性检验 | 第45-48页 |
| 5.4 多元回归分析 | 第48-54页 |
| 5.4.1 股权质押与股价崩盘风险 | 第48-50页 |
| 5.4.2 分析师跟踪与股价崩盘风险 | 第50-52页 |
| 5.4.3 分析师跟踪对股权质押与股价崩盘风险关系的调节作用 | 第52-54页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第54-62页 |
| 5.5.1 更长的预测窗口期 | 第54-59页 |
| 5.5.2 考虑其他指标衡量股权质押 | 第59-62页 |
| 6 研究结论、启示与展望 | 第62-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 研究启示 | 第63-64页 |
| 6.3 研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 攻读学位期间科研成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |