中国股票市场交易行为的影响因素分析--基于股票市场天气效应的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第12-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-15页 |
| 第三节 本文研究内容和思路 | 第15-18页 |
| 第二章 建立GARCH回归模型及数据处理 | 第18-34页 |
| 第一节 GARCH模型概述 | 第18-20页 |
| 一、GARCH(p,q)模型 | 第18-19页 |
| 二、EGARCH模型 | 第19页 |
| 三、TARCH模型 | 第19-20页 |
| 第二节 建立GARCH回归模型 | 第20-25页 |
| 一、收益率,交易量波动及交易额波动的关系研究 | 第20-21页 |
| 二、GARCH模型的建立 | 第21-25页 |
| 第三节 回归方法概述 | 第25-26页 |
| 第四节 数据来源及处理 | 第26-34页 |
| 一、股票数据处理 | 第26-27页 |
| 二、天气数据的选取和处理 | 第27-34页 |
| 第三章 沪深股票日收益率研究 | 第34-40页 |
| 第一节 上海股票收益率研究 | 第34-36页 |
| 第二节 深圳股票收益率研究 | 第36-38页 |
| 第三节 2004—2008年沪深股市收益率研究 | 第38-40页 |
| 第四章 沪深股票日交易行为研究 | 第40-49页 |
| 第一节 天气状况对股票交易量波动的影响 | 第40-43页 |
| 一、上海交易量波动研究 | 第40-41页 |
| 二、深圳交易量波动研究 | 第41-42页 |
| 三、2004—2008年沪深交易量波动研究 | 第42-43页 |
| 第二节 天气状况对股票交易额波动的影响 | 第43-46页 |
| 一、上海交易额波动研究 | 第44-45页 |
| 二、深圳交易额波动研究 | 第45-46页 |
| 三、2004—2008年沪深交易额波动研究 | 第46页 |
| 第三节 沪深两市天气交叉影响研究 | 第46-49页 |
| 一、上海天气状况对深圳股市的影响性研究 | 第46-47页 |
| 二、深圳天气状况对上海股市的影响性研究 | 第47-49页 |
| 第五章 日内交易行为的天气效应研究 | 第49-57页 |
| 第一节 上海日内交易数据研究 | 第49-53页 |
| 一、日内半小时研究 | 第49-51页 |
| 二、日内5分钟研究 | 第51-53页 |
| 第二节 深圳日内交易数据研究 | 第53-57页 |
| 一、日内半小时研究 | 第53-55页 |
| 二、日内5分钟研究 | 第55-57页 |
| 第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
