产出缺口对股票收益率的预测--基于中国市场的经验研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 理论意义 | 第9-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 文章结构 | 第14页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 2 研究方法和研究思路 | 第15-21页 |
| 2.1 主要概念的界定及理论假设 | 第15-18页 |
| 2.1.1 产出缺口 | 第15-16页 |
| 2.1.2 HP过滤法 | 第16-17页 |
| 2.1.3 理论假说 | 第17-18页 |
| 2.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 2.3 研究步骤 | 第20-21页 |
| 3 数据选取与处理 | 第21-24页 |
| 4 通货膨胀率与产出缺口 | 第24-27页 |
| 4.1 宏观变量与产出缺口 | 第24-25页 |
| 4.2 通货膨胀率与产出缺口 | 第25-27页 |
| 5 股票收益率与产出缺口 | 第27-33页 |
| 5.1 股票收益率与产出缺口的格兰杰检验 | 第27-29页 |
| 5.1.1 平稳性检验 | 第27页 |
| 5.1.2 格兰杰检验 | 第27-29页 |
| 5.2 产出缺口对股票收益率的样本内预测 | 第29-30页 |
| 5.3 产出缺口对股票收益率的样本外预测 | 第30-31页 |
| 5.4 小结分析 | 第31-33页 |
| 6 产出缺口预测效果的稳定性 | 第33-40页 |
| 6.1 产出缺口与其他预测变量的效果比较 | 第33-36页 |
| 6.2 产出缺口预测效果稳定性 | 第36-40页 |
| 7 全文总结 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
