VaR历史模拟法及一种改进方法在我国股票市场中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 历史模拟法的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 参数法的相关研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 蒙特卡罗模拟法的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 VaR指标概述 | 第20-27页 |
| 2.1 VaR指标的概念 | 第20-21页 |
| 2.2 VaR指标的计算原理 | 第21-23页 |
| 2.3 VaR指标的优缺点 | 第23-25页 |
| 2.4 VaR指标的应用 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 VaR指标的计算方法及回测检验方法 | 第27-36页 |
| 3.1 VaR指标的参数法 | 第27-29页 |
| 3.2 VaR指标的历史模拟法 | 第29-33页 |
| 3.2.1 历史模拟法 | 第29-31页 |
| 3.2.2 一种改进的历史模拟法 | 第31-33页 |
| 3.3 VaR指标的蒙特卡洛模拟法 | 第33-34页 |
| 3.4 VaR指标的回测检验方法 | 第34-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 VaR指标历史模拟法及改进方法的实证分析 | 第36-57页 |
| 4.1 数据选取和分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 数据选取和处理 | 第36-37页 |
| 4.1.2 数据描述性统计和分析 | 第37-39页 |
| 4.2 历史模拟法实证分析 | 第39-42页 |
| 4.2.1 历史模拟法计算VaR指标 | 第39-41页 |
| 4.2.2 历史模拟法回测检验 | 第41-42页 |
| 4.3 改进的历史模拟法实证分析 | 第42-56页 |
| 4.3.1 GARCH模型构建 | 第43-52页 |
| 4.3.2 改进的历史模拟法计算VaR指标 | 第52-55页 |
| 4.3.3 改进的历史模拟法回测检验 | 第55-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 研究总结 | 第57-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 研究的不足之处 | 第58页 |
| 5.3 研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间发表的论文清单 | 第65页 |
