| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状概述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 基于回归的隐含波动率模型 | 第9页 |
| 1.2.2 基于反问题方法的隐含波动率模型 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10页 |
| 1.4 本文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 期权与隐含波动率 | 第12-19页 |
| 2.1 期权 | 第12-13页 |
| 2.2 Black-Scholes模型与隐含波动率 | 第13-15页 |
| 2.3 隐含波动率建模 | 第15-17页 |
| 2.3.1 隐含波动率回归模型 | 第15-16页 |
| 2.3.1.1 隐含波动率参数模型 | 第15页 |
| 2.3.1.2 隐含波动率半参数模型 | 第15-16页 |
| 2.3.1.3 隐含波动率非参数模型 | 第16页 |
| 2.3.2 隐含波动率反问题模型 | 第16-17页 |
| 2.4 反问题模型 | 第17-19页 |
| 第三章 考虑敲定价下的隐含波动率反问题 | 第19-31页 |
| 3.1 基于期权存续时间的反问题模型 | 第19页 |
| 3.2 隐含波动率反问题模型的改进 | 第19-22页 |
| 3.2.1 考虑敲定价的隐含波动率反问题模型 | 第19-21页 |
| 3.2.2 模型求解 | 第21-22页 |
| 3.3 考虑敲定价的权重取值方法 | 第22-26页 |
| 3.3.1 Parzen窗宽法 | 第22-23页 |
| 3.3.2 高斯核方法 | 第23-25页 |
| 3.3.3 Bourke方法 | 第25-26页 |
| 3.4 Possion方程求解 | 第26-29页 |
| 3.4.1 边界条件 | 第26页 |
| 3.4.2 Possion方程求解 | 第26-29页 |
| 3.5 数值算法 | 第29-31页 |
| 第四章 实验与结论 | 第31-37页 |
| 4.1 数值仿真实验 | 第31-35页 |
| 4.1.1 考虑敲定价的隐含波动率反问题方法仿真实验 | 第31-32页 |
| 4.1.2 本文方法与既有模型对比分析实验 | 第32-33页 |
| 4.1.3 边界条件对于结果的影响实验 | 第33-34页 |
| 4.1.4 本文方法与参数方法对比分析实验 | 第34-35页 |
| 4.2 真实数据实验 | 第35-37页 |
| 第五章 后期工作展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第41页 |