基于动量反转效应超短线交易模型设计
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13页 |
| 1.5 文章特色 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外的研究现状 | 第15-18页 |
| 2.1.1 量化选股 | 第15-17页 |
| 2.1.2 动量反转策略 | 第17-18页 |
| 2.2 国内的研究现状 | 第18-20页 |
| 2.2.1 量化选股 | 第18-19页 |
| 2.2.2 动量反转策略 | 第19-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-22页 |
| 第3章 相关概念与理论 | 第22-36页 |
| 3.1 量化投资相关概念 | 第22-24页 |
| 3.1.1 量化投资定义 | 第22-23页 |
| 3.1.2 量化投资的主要理论 | 第23-24页 |
| 3.1.3 量化投资的策略 | 第24页 |
| 3.1.4 量化选股 | 第24页 |
| 3.2 动量反转策略的基本理论 | 第24-27页 |
| 3.2.1 理论基础 | 第24-26页 |
| 3.2.2 输赢家组合 | 第26页 |
| 3.2.3 策略形成期与组合持有期 | 第26-27页 |
| 3.2.4 超额收益率计算 | 第27页 |
| 3.3 基本模型与理论 | 第27-35页 |
| 3.3.1 传统动量反转模型的计算公式 | 第27-28页 |
| 3.3.2 传统动量反转模型实证分析 | 第28-33页 |
| 3.3.3 模式识别理论 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于动量反转效应超短线交易模型设计 | 第36-40页 |
| 4.1 构建基于动量反转效应超短线交易模型 | 第36-40页 |
| 4.1.1 对传统模型的改进点 | 第36-37页 |
| 4.1.2 暴涨暴跌股特征 | 第37页 |
| 4.1.3 计算步骤与方法 | 第37-40页 |
| 第5章 改进后的动量反转模型实证分析 | 第40-50页 |
| 5.1 样本选择 | 第40页 |
| 5.2 主板市场情况 | 第40-44页 |
| 5.2.1 模型在主板市场的实证观测结果 | 第40-43页 |
| 5.2.2 主板市场的样本外观测 | 第43-44页 |
| 5.3 中小板市场情况 | 第44-46页 |
| 5.3.1 模型在中小板市场的实证观测结果 | 第44-45页 |
| 5.3.2 中小板市场模型不适用原因分析 | 第45-46页 |
| 5.4 创业板市场情况 | 第46-49页 |
| 5.4.1 模型在创业板市场的实证观测结果 | 第47-48页 |
| 5.4.2 创业板市场模型不适用原因分析 | 第48-49页 |
| 5.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 主要结论 | 第50页 |
| 6.2 不足之处 | 第50-51页 |
| 6.3 论文展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A 程序主要代码 | 第55-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第90-91页 |
