房地产指数期权定价理论与数值模拟研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容与研究思路 | 第18-21页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第21-23页 |
| 2 房地产指数期权模型 | 第23-29页 |
| 2.1 期权定价理论基础 | 第23-24页 |
| 2.2 房地产指数期权定价模型 | 第24-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 3 房地产指数期权定价的数值方法 | 第29-48页 |
| 3.1 期权定价的常用数值方法 | 第29-31页 |
| 3.2 有限差分方法定价 | 第31-37页 |
| 3.3 径向基点插值法定价 | 第37-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 4 房地产指数期权策略研究 | 第48-55页 |
| 4.1 房地产指数期权的风险管理 | 第48-51页 |
| 4.2 房地产指数期权交易策略 | 第51-54页 |
| 4.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 中国房地产指数的实证研究 | 第55-63页 |
| 5.1 中国房地产指数 | 第55-56页 |
| 5.2 中国房地产指数实证分析 | 第56-62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 6 总结与展望 | 第63-66页 |
| 6.1 本文主要工作与结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
