| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·论文研究思路和框架 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·论文框架 | 第14页 |
| ·主要创新点和不足 | 第14-16页 |
| 第2章 商业银行流动性和房地产价格波动的理论分析 | 第16-29页 |
| ·商业银行流动性的相关理论研究 | 第16-22页 |
| ·商业银行流动性的定义 | 第16-17页 |
| ·商业银行流动性管理理论的演变 | 第17-19页 |
| ·商业银行流动性的测度 | 第19-22页 |
| ·房地产价格波动的相关理论研究 | 第22-24页 |
| ·房地产价格理论 | 第22-23页 |
| ·房地产价格波动的特点 | 第23-24页 |
| ·商业银行流动性与房地产价格波动的传导机制 | 第24-29页 |
| ·银行流动性作用于房地产价格波动的传导渠道 | 第24-27页 |
| ·房地产价格波动作用于银行流动性的传导渠道 | 第27-29页 |
| 第3章 商业银行流动性和房地产价格波动关系的历史回顾和现实考察 | 第29-43页 |
| ·美国次贷危机 | 第29-33页 |
| ·次贷危机产生的原因 | 第29-31页 |
| ·次贷危机爆发 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| ·日本房地产泡沫 | 第33-38页 |
| ·房地产泡沫的成因和背景 | 第34-36页 |
| ·房地产泡沫破灭 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·我国商业银行与房地产市场资金的关联程度 | 第38-43页 |
| ·房地产业融资状况 | 第38-39页 |
| ·商业银行投入房地产业的贷款分析 | 第39-43页 |
| 第4章 实证分析过程 | 第43-51页 |
| ·变量选取和数据处理 | 第43-44页 |
| ·变量选取 | 第43页 |
| ·数据处理 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-50页 |
| ·VAR模型的构建 | 第44-46页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第46-47页 |
| ·长期因果关系检验 | 第47-48页 |
| ·脉冲响应分析 | 第48-50页 |
| ·实证结论 | 第50-51页 |
| 第5章 政策建议 | 第51-54页 |
| ·加强商业银行的房地产信贷管理 | 第51-52页 |
| ·规范房地产市场秩序 | 第52页 |
| ·完善商业银行流动性监控 | 第52-53页 |
| ·大力发展资本市场 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |