| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究的背景、意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法及思路 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和论文框架图 | 第13-14页 |
| 1.4 本文重点及创新点 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文重点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述及相关理论 | 第16-24页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 期权模型的研究综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 蒙特卡洛模拟的研究综述 | 第17页 |
| 2.1.3 结构型理财产品设计的研究综述 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 结构性理财产品设计研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 结构性理财产品定价的研究综述 | 第19-20页 |
| 2.3 国内外文献综述评述 | 第20-21页 |
| 2.4 相关理论 | 第21-24页 |
| 2.4.1 股票价格变动的理论基础 | 第21页 |
| 2.4.2 一般化的维纳过程 | 第21-24页 |
| 第三章 股指挂钩型理财产品概述 | 第24-32页 |
| 3.1 股指挂钩型理财产品概念及机理 | 第24页 |
| 3.2 股指挂钩型理财产品分类 | 第24-26页 |
| 3.2.1 看涨型产品、看跌型产品和勒束式产品 | 第25页 |
| 3.2.2 保本型产品与非保本型产品 | 第25-26页 |
| 3.2.3 其他分类情况 | 第26页 |
| 3.3 结构型理财产品发展现状 | 第26-32页 |
| 第四章 沪深300指数挂钩保本型理财产品设计要素 | 第32-38页 |
| 4.1 产品设计要素 | 第32-34页 |
| 4.1.1 投资期限 | 第32页 |
| 4.1.2 发行规模及认购起点 | 第32-33页 |
| 4.1.3 保本率 | 第33页 |
| 4.1.4 参与率 | 第33页 |
| 4.1.5 附加条件 | 第33-34页 |
| 4.2 产品风险类别 | 第34-38页 |
| 4.2.1 市场风险 | 第34-35页 |
| 4.2.2 流动性风险 | 第35页 |
| 4.2.3 信用风险 | 第35页 |
| 4.2.4 操作风险 | 第35-38页 |
| 第五章 沪深300指数挂钩保本型理财产品设计 | 第38-46页 |
| 5.1 沪深300指数挂钩保本型理财产品设计基本思路 | 第38页 |
| 5.2 固定收益部分设计 | 第38-39页 |
| 5.3 期权部分设计 | 第39-45页 |
| 5.3.1 期权的相关概念 | 第40页 |
| 5.3.2 Black-Scholes期权定价模型 | 第40-42页 |
| 5.3.3 二叉树定价法 | 第42-43页 |
| 5.3.4 蒙特卡洛模拟 | 第43-45页 |
| 5.4 保本率与参与率设计 | 第45-46页 |
| 第六章 案例分析 | 第46-54页 |
| 6.1 产品分析 | 第47页 |
| 6.2 固定收益部分定价 | 第47-48页 |
| 6.3 期权部分定价 | 第48-50页 |
| 6.4 理财产品的初始理论价值 | 第50页 |
| 6.5 产品评价 | 第50-54页 |
| 第七章 总结与建议 | 第54-58页 |
| 7.1 总结 | 第54-55页 |
| 7.2 建议 | 第55-58页 |
| 7.2.1 健全理财产品设计管理机制 | 第55-56页 |
| 7.2.2 健全理财产品的风险管理机制 | 第56页 |
| 7.2.3 提高投资者对理财产品的认知 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |